Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Feby Widyatantri, author
Optimasi portofolio obligasi pemerintah di negara-negara emerging market Asia menggunakan bond index berdasarkan analisis mean variance dengan konstrain durasi = Asian emerging market government bond portfolio optimization using mean-variance analysis in the presence of duration constraint
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode optimasi mean-variance Markowitz (1952) dengan menetapkan konstrain durasi untuk portofolio investasi yang terdiri dari indeks obligasi Pemerintah negara-negara emerging market Asia dalam mata uang lokal. Adapun data return historis yang digunakan berasal dari indeks obligasi (bond index) harian negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines dan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library