Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query

Simanjuntak, Jimmi Charlo, author

Analisis dampak perubahan konstituen msci indonesia indeks terhadap saham konstituen indeks = The Impact analysis of changes in msci indonesia index constituent to the stock index constituents

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak perubahan konstituent MSCI Indonesia Indeks terhadap saham konstituent indeks. Secara lebih terperinci maka penelitian ini diarahkan untuk menganalisa dampak penghapusan dan penambahan suatu saham kedalam indeks yang dalam penelitian ini menggunakan MSCI Indonesia indeks sebagai objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan event...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hilda Hayati, author

Analisa dampak perubahan return saham, volume dan volatilitas saham konstituen indeks LQ 45 akibat masuk dan keluarnya saham dari daftar indeks LQ 45 periode 2006 - 2015 = The impact analysis on stock return volume and volatility of lq 45 index s konstituents stock due to inclusion and exclusion of the stock from lq 45 index for period 2006 - 2015 / Hilda Hayati

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak yang terjadi pada saham ndash; saham yang dimasukkan dan dikeluarkan dari daftar konstituen Indeks LQ 45 dalam hal return, volume dan volatility saham tersebut dengan membandingkannya dengan return, volume dan volatility Indeks LQ 45 dan IHSG sebagai pembanding. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah...

2016

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dine Harmadini, author

Portofolio modelling : analisis pembentukan portofolio reksa dana saham syariah dengan pendekatan kuantitatif model rotasi sektor di bursa efek Indonesia (2006-2010)

2011

T41416

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Razi Subhan, author

Pengaruh antara tren pencarian google terhadap return saham pada indeks lq45 periode penelitian 2012-2015 = The effect of google search trends on stock returns of lq45 index for period 2012 2015

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pencarian informasi atas suatu saham melalui search engine, khususnya Google memiliki pengaruh dengan return atas saham tersebut. Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan data sampel atas perusahaan yang termasuk di index LQ45 selama periode 2012-2015. Penulis menemukan bahwa pencarian atas saham melalui...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017

S66119

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rahmad Kaslani, author

Pengukuran kemampuan market timing dan tigkat keberhasilan pemilihan sekuritas pada portfolio reksa dana saham periode 1999-2003

Henriksson dan Merton lelah membuktikan bahwa dengan prosedur parametrik, penilaian kinerja portfolio yang dikelola secara aktif dapat dilakukan dengan analisa regresi pada data-data lampau excess return portfolio tersebut. Teknik yang dikembangkan oleh Henriksson dan Merton ini menghasilkan suatu penilaian yang semakin kecil kesalahannya bila jumlah sampel pengamatannya semakin besar. Dengan menggunakan...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004

T20369

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aditya Syamsu, author

Memprediksi return saham dengan menggunakan implied cost of capital (icc) pada perusahaan tercatat di bursa efek Indonesia = Predicting stock return using implied cost of capital (icc) in companies listed on Indonesia stock exchange

Penelitian ini menguji mengenai pengaruh implied cost of capital terhadap market excess return. Cost of capital merupakan tingkat pengembalian yang dipersyaratkan oleh investor, sehingga secara teoritis return seharusnya lebih tinggi dari cost of capital tersebut. Implied cost of capital (ICC) didefinisikan sebagai tingkat diskon yang digunakan ketika harga pasar saham...

Depok: Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dyah Mardiasih, author

Analisa market timing dan stock selection dan pengaruh harga emas dan harga obligasi pada excess return reksadana tahun 2006-2010 = Analysis of market timing and stock selection and gold prices and bond price effect on excess return of stock mutual fund year 2006-2010

Tesis ini meneliti kemampuan Manajer investasi dalam market timing dan stock selection dengan menggunakan regresi kuadratik yang di kembangkan oleh Treynor dan Mazuy dan melihat pengaruh dari harga emas dan obligasi terhadap excess return reksadana saham yang di jadikan objek penelitian. Dari 10 Reksadana tersebut hanya satu yang signifikan secara...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012

T21734

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Endar Nugraha Kusumawardhana, author

Valuasi harga saham dengan metode Adjusted Book Value dan Excess Return serta analisis fundamental pada BPR Trihasta Prasodjo = firm valuation using Adjusted Book Value method and Excess Return and fundamental analysist on BPR Trihasta Prasodjo

ABSTRAK
Ketatnya persaingan usaha pembiayaan mikro serta usaha kecil dan menengah ditambah adanya revisi peraturan kecukupan modal minimum untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah suatu permasalahan yang rumit bagi industri BPR ...

2011

T33665

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Indira Widyanita Kusumaningtyas, author

Prediktabilitas imbal hasil saham perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia = Stock return predictability of firms listed in LQ45 of the Indonesian Stock Exchange Market

ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk menguji teori efisiensi pasar modal di Indonesia pada tingkat semistrong-form, dengan menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan atau internal perusahaan yaitu rasio book-to-market, rasio dividend-price, rasio dividend-payout, rasio earning-price, rasio cash flow-price, variabel makroekonomi yaitu inflasi, serta faktor dari pasar modal yaitu market risk premium, terhadap excess return dari 45 perusahaan di Indonesia...

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unversitas Indonesia, 2016

S64548

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

I Putu Sukma Hendrawan, author

Analisis Pengaruh Liquidity Shock terhadap Return Saham, Studi pada Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2015-2019 = Analysis of The Effect of Liquidity Shock on Stock Return, Study in The Indonesia Stock Exchange in 2015-2019

Penelitian ini membahas tentang pengaruh liquidity shock terhadap return saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019. Liquidity shock merupakan ukuran likuiditas yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian terkait asset pricing. Return saham yang diuji dalam penelitian ini adalah weekly excess return. Pengujian dilakukan dengan mengkontrol variabel ukuran...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian