Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
Muhammad Arif Budiman, author
Terkait dengan volatilitas harga saham di Bursa Efek terdapat fenomena leverage effect yang volatilitas harga saham akan lebih dipengaruhi oleh adanya penurunan harga saham (negative shocks) dibandingkan adanya kenaikan harga saham (positive shocks) yang lazim disebut. Dijelaskan pula bahwa volatilitas akan terkelompok dalam periode fluktuasi tinggi dan periode fluktuasi rendah...
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2010
T26926
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
