Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor spesifik bank dan makroekonomi terhadap likuiditas bank umum konvensional yang terdaftar di BEI pada periode 2012-2016. Variabel yang mewakili faktor spesifik bank dalam penelitian ini adalah rasio profitabilitas return on asset ROA, cost of funding, bank size, deposits, dan Capital Adequacy Ratio CAR . Faktor makroekonomi yang diuji adalah inflasi, tingkat pengangguran dan GDP. Pengujian dilakukan dengan model regresi data panel dengan metode random effect dengan estimator generalized least square GLS. Hasil regresi yang dilakukan, menemukan bahwa ROA dan bank size berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap likuiditas bank. Kemudian cosf of fund, deposits, CAR dan GDP berpengaruh positif signifikan terhadap likuiditas bank. Selanjutnya variabel inflasi dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap likuiditas bank. ......This study aims to determine the effect of bank specific and macroeconomic factors on the liquidity of conventional commercial banks listed on the IDX in the period 2012 2016. The variables that represent bank specific factors in this research are profitability ratio of return on asset ROA , cost of funding, bank size, deposits, and Capital Adequacy Ratio CAR. The macroeconomic factors tested were inflation, unemployment and GDP. This study using panel data with random effect methods generalized least square estimator to test the model. The result of this research found that ROA and bank size have positive but not significant effect to bank liquidity. Then cosf of fund, deposits, CAR and GDP have a significant positive effect on bank liquidity. Furthermore, the variables of inflation and unemployment rate have a negative and insignificant effect on bank liquidity.

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan profitabilitas bank BUMN dengan bank BUSN pada periode sebelum, saat, dan sesudah krisis. Lebih dalam lagi, penelitian ini mencoba mengetahui pengaruh faktor spesifik bank dan faktor eksternal pada profitabilitas bank. Profitabilitas bank terdiri dari ROA, ROE, dan NIM. Faktor spesifik bank terdiri dari CAR, LDR, dan NPL. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari GDP dan inflasi. Data yang digunakan berupa data panel, yang terdiri dari empat bank BUMN dan empat bank BUSN dengan nilai aset terbesar sampai Q2 2018, dan dibagi menjadi tiga periode, sebelum krisis (2002-2006), saat krisis (2007-2009) dan setelah krisis (2010-2017). Hasil regresi panel menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari sebelum dan saat krisis pada profitabilitas kedua bank, namun berbeda signifikan pada ROA dan ROE dalam periode setelah krisis.  Adapun pengaruh faktor spesifik bank dan eksternal bank bervariasi pada profitabilitas bank BUMN dan bank BUSN.

---

ABSTRACT
This study aims to measure the differences of profitability in state owned banks and private owned banks from before, during, and after the crisis. Another aim is to analyze the effect of bank specific and external factors on both banks. Bank profitability is based on ROA, ROE, and NIM. Internal bank factors consist of CAR, LDR, and NPL. Whereas external factors consist of GDP and inflation. Panel data is applied, consisting four state owned banks and four private owned banks with the largest asset value until Q2 2018, and divided into three periods, pre-crisis (2002-2006), during crisis (2007-2009) and post crisis (2010-2017). The panel regression results show no significant influence from before and during the crisis on the profitability of both banks, but significant on ROA and ROE after the crisis. Bank specific and external factors effects vary from state owned banks and private owned banks.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor spesifik-bank, proporsi pembiayaan bagi hasil, dan makroekonomi terhadap tingkat Non-Performing Financing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel EGLS. Penelitian ini menggunakan data laporan publikasi dari BPRS beraset besar sebagai model 1 dan 153 BPRS sebagai model 2 untuk mengestimasi pengaruh faktor-faktor tersebut. Faktor spesifik-bank yang digunakan adalah rasio kecukupan modal bank, rasio efisiensi bank, Financing to Deposit Ratio, dan pertumbuhan pembiayaan. Proporsi pembiayaan bagi hasil diukur melalui rasio Profit-Loss Sharing. Sementara, faktor makroekonomi terdiri dari inflasi dan pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada model 1, rasio efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat NPF. Sedangkan pertumbuhan pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat NPF. Sedangkan, pada model 2, rasio efisiensi bank, rasio FDR, dan inflasi berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pembiayaan bermasalah. ......This study aims to analyze the effect of bank-specific factors, the proportion of profit-sharing financing, and macroeconomics on the level of Non-Performing Financing in Islamic Rural Banks (BPRS). The method used in this study is EGLS panel data regression. This study uses published report data from BPRS with large assets as model 1 and 153 BPRS as model 2 to estimate the influence of these factors. The bank-specific factors used are the bank's capital adequacy ratio, bank efficiency ratio, Financing to Deposit Ratio, and financing growth. The proportion of profit sharing financing is measured through the Profit-Loss Sharing ratio. Meanwhile, macroeconomic factors consist of inflation and Gross Domestic Product (GDP) growth. The results of this study indicate that in model 1, the efficiency ratio has a positive and significant effect on the level of NPF. While financing growth has a negative and significant effect on the NPF level. Whereas in model 2, bank efficiency ratios, FDR ratios, and inflation have a significant positive effect on the level of non-performing financing.

Abstrak :
Selama masa pandemi covid-19, banyak sektor ekonomi terdampak penyebaran pandemi covid-19 termasuk perbankan. Penelitian ini mencoba untuk meneliti dampak pandemi, faktor spesifik banks dan faktor makroekonomi terhadap stabilitas bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Fator spesifik bank pada penelitian ini berfokus pada ukuran bank dan rasio kecukupan modal sebagai variabel independen. Adapun faktor makroekonomi pada penelitian ini adalah tingkat pertumbuhan domestik bruto (PDB). Sedangkan dampak pandemi covid-19 dikuantifikasi dengan variabel dummy. Penelitian ini menggunakan model penelitian regresi data panel dengan menggunakan data yang berasal dari laporan keuangan Bank Umum Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2021. Penelitian ini menemukan bahwa stabilitas bank secara signifikan lebih rendah pada periode pandemi dibandingkan sebelum pandemi. Adapun penelitian juga menyimpulkan bahwa rasio kecukupan modal, dan ukuran bank berpengaruh positif signifikan terhadap stabilitas bank. Sedangkan pertumbuhan PDB cenderung berkorelasi negatif terhadap stabilitas bank. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat memperbanyak sampel penelitian dan dapat melakukan analisis yang lebih mendalam terkait dampak pandemi covid-19 terhadap stabilitas bank. ......During the Covid-19 pandemic, many economic sectors were affected by the spread of the Covid-19, including banking. This research attempts to examine the impact of the pandemic, bank’s specific factors and macroeconomic factors on the stability of conventional commercial banks listed on the Indonesia Stock Exchange. The bank’s specific factors in this study focus on bank size and capital adequacy ratio as independent variables that affect bank stability. The macroeconomic factor in this study is the gross domestic product (GDP) growth rate. Meanwhile, the impact of the Covid-19 pandemic is quantified using a dummy variable. This study uses a panel data regression research model on the data from financial statements of Conventional Commercial Banks listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2021. This study finds that bank’s stability in pandemic period is significantly lower than before pandemic period. This study also finds that capital adequacy ratio, and bank’s size have a significant positive effect on bank stability. Meanwhile GDP growth has significant negative effects on bank stability. Hopefully the future research can increase the number of research samples and conduct a more in-depth analysis regarding the impact of the COVID-19 pandemic on bank stability.