Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sihombing, Gilbert D., author
Analisis validitas metode pengukuran risiko nilai tukar IDR dengan USD, JPY dan SGD dengan metode historical simulation garch dan generalized extreme value distribution pada nilai ekstrim periode 1990-2013 = Validity analysis of currency risk measurement on IDR to USD, JYD and SGD by method of historical simulation garch and generalized extreme value distribution in extreme value period 1990-2013
Tesis ini meneliti validitas pengukuran risiko nilai tukar IDR dengan USD, JPY dan SGD pada nilai ekstrim. Analisis ini dilakukan karena permodelan VaR dengan cara tradisional berdasarkan distribusi normal seperti metode Historical Simulation. Risk Matrics, EWMA dan GARCH, sering gagal dalam mencakup probabilitas untuk nilai ekstrim dari pergerakan valuta asing...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library