Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Natalia Jennifer, author
Implementasi metode dimension reduction monte carlo pada model six-factor cross currency untuk menentukan harga opsi = Implementation of dimension reductio monte carlo method to determine option price under six-factor cross currency model
ABSTRACT
Penentuan harga opsi penting untuk meningkatkan pendapatan untuk keperluan investasi. Pada skripsi ini, metode dimension reduction Monte Carlo diimplementasikan pada model six-factor cross currency untuk menentukan harga opsi Eropa. Model six-factor cross currency merupakan suatu model berdimensi tinggi yang biasa diselesaikan menggunakan metode Monte Carlo. Akan tetapi, metode Monte Carlo...
2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Belinda Partogi Nauli S., author
Solusi numerik dari harga opsi dengan model volatilitas stokastik berdasarkan proses ornstein-uhlenbeck = Numerical solution of option pricing model with stochastic volatility driven by ornstein-uhlenbeck process
Penentuan harga opsi (option pricing) memegang peranan penting pada perdagangan saham agar dapat membuat keputusan yang dapat memperoleh keuntungan yang optimal baik untuk pembeli maupun penjual opsi. Salah satu model pasar yang dapat digunakan pada option pricing ini adalah model Black-Scholes dengan volatilitas stokastik dari harga saham yang berdasarkan proses...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library