Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Selna Kholida, author
Kajian model harga opsi saham Heston dalam menentukan implied volatility = Study of Heston stock option model in determining implied volatility
[Model Black-Scholes merupakan model pertama penentuan harga opsi. Terdapat asumsi-asumsi yang harus dipenuhi pada model Black-Scholes, salah satunya volatilitas yang konstan. Karena asumsi tersebut, maka nilai implied volatility berdasarkan model Black-Scholes akan sama untuk setiap harga opsi. Implied volatilty dipengaruhi oleh harga strike dan waktu jatuh tempo. Namun, pada skripsi...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2014
S57907
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library