Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas pengukuran risiko operasional kerugian klaim asuransi kebakaran di Indonesia. Data untuk analisis diperoleh dari Badan Pengelola Pusat Data Asuransi Nasional (BPPDAN) periode 2009-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi frekuensi kerugian klaim asuransi kebakaran mengikuti pola distribusi Poisson dengan perhitungan uji statistik Kolmogorov Smirnov pada tingkat keyakinan 95%, sedangkan distribusi severity menunjukkan pola distribusi Lognormal dengan uji statistik Kolmogorov Smirnov. Pengukuran Value at Risk (VaR) risiko operasional di dalam tesis ini dihitung menggunakan pendekatan metode Loss Distribution Approach ? Aggregation Model dan simulasi Monte Carlo. Hasil pengukuran pada tingkat keyakinan 95% adalah sebesar 2.448.278.550 dan pengujian validitas atau back testing menggunakan Kupiec test dengan jumlah dua kesalahan dan model dapat diterima.

---

This applied research is intended to measure the Operational Value at Risk (VaR) for claim Property Insurance using data from statistical cession (BPPDAN) for the year 2009 - 2014. It was shown that the frequency distribution followed the Poisson distribution based on Kolmogorov Smirnov statistical test with 95% confidence level. While the severity distribution followed the Lognormal distribution based on Kolmogorov Smirnov statistical test. This Operational VaR is measured by the Loss Distribution Approach ? Aggregation (LDA Aggregation) Model and Monte Carlo simulation. Using 95% confidence level, the Value at Risk is Rp 2.448.278.550. The model is back tested using Kupiec test and the result shows there are two violations but the model is accepted.

Abstrak :
Gempa bumi dapat menimbulkan dampak yang cukup besar, baik dalam hal besarnya nilai kerugian maupun luasnya wilayah terdampak. Implikasi keuangan dari gempa bumi besar dapat memiliki efek jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami karakteristik dari kejadian gempa. Penelitian ini mengukur Operational Value at Risk (VaR) untuk klaim asuransi gempa bumi menggunakan data sesi statistik (MAIPARK) tahun 2014-2021. Perhitungan risiko operasional dengan model Loss Distribution Approach-Aggregation (Monte Carlo Simulation) bertujuan untuk memperkirakan perkiraan cadangan modal berdasarkan distribusi frekuensi dan distribusi keparahan data historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi frekuensi kerugian klaim asuransi gempa bumi mengikuti pola distribusi geometrik, sedangkan distribusi keparahan menunjukkan pola distribusi eksponensial. Dengan tingkat kepercayaan 95%, nilai VaR risiko operasional adalah Rp 2.792.721.528.565,80, dan uji validitas atau backtesting menggunakan uji Kupiec dengan satu kesalahan, dan model dapat diterima. ......Earthquakes may cause a considerable impact, both in loss and the area. The financial implications of a major earthquake can have a long-lasting effect. Therefore, companies need to understand the essential characteristics of earthquake events. This research measures the Operational Value at Risk (VaR) for claim catastrophe Insurance using statistical session (MAIPARK) data for 2014-2021. Calculation of operational risk with loss distribution approach aggregation model (Monte Carlo Simulation) aims to estimate capital reserve estimates based on the frequency distribution and severity distribution of historical data. The results showed that the frequency distribution of earthquake insurance claim losses followed a geometric distribution pattern, while the severity distribution showed an exponential distribution pattern. With a 95% confidence level, the operational risk VaR value is IDR 2,792,721,528,565.80, and the validity test or backtesting uses the Kupiec test with one error, and the model is acceptable.