Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
Susatyo, author
Pada kondisi tertentu, harga saham dapat mengalami fluktuasi yang cukup tajam (lompatan). Jika model harga saham tidak memperhatikan kemungkinan terjadinya lompatan, prediksi harga saham kurang dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Karena itu dibutuhkan model Jump-Diffusion (JD) yang dapat menangkap lompatan tersebut. Salah satu model JD adalah model Pareto-Beta Jump- Diffusion...
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T28834
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Aris Setiawan , author
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2009
S27819
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
This study tries to identify the accurate state and length of the global financial crisis, estimate the risk in the stock and foreign exchange (FX) markets during the financial turmoil and comprehensively analyze the characteristics of the risk...
330 JER 15:3 (2010)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
