Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pengaruh dari konsentrasi atau diversifikasi portofolio kredit terhadap return dan risiko bank yang telah go public di Indoneisa. Penelitian bersifat kuantitatif dengan menggunakan laporan keuangan dari tahun 2007 kuartal 1 sampai 2010 kuartal 4. Data yang digunakan diambil dari laporan keuangan yang terdapat Catatan atas Laporan Keuangan di dalamnya. Hasil regresi menunjukan bahwa konsentrasi portofolio kredit tidak memiliki pengaruh terhadap return bank. Hasil regresi menggunakan ukuran konsentrasi Shannon Entrophy menunjukan bahwa konsentrasi portofolio kredit berpengaruh positif terhadap risiko gagal bayar bank. Penelitian ini juga tidak menemukan perilaku U-shaped atas return dan konsentrasi portofolio kredit dengan menggunakan fungsi risiko.

---

ABSTRACT

The aim of this study is to explore the effect of concentration of loan portfolio on bank returns and risks for bank that have gone public in Indoneisa. This study use financial statements from 1st quarter 2007 to 4th quarter 2010. The data for this study are taken from Notes to The Financial Statements. Regression results show that loan portfolio concentration has no effect on bank return. Regression results using Shannon Entrophy for concentration measure show that loan portfolio concentration has positive effect on default risk of bank. This study found there is no U-shaped behavior on return and loan portfolio concentration using risk function."

"Tesis ini menguji mengenai pengaruh strategi bank dalam menyalurkan kredit konsenterasi atau diversifikasi terhadap return dan risiko yang telah go public di Indonesia. Penelitian bersifat kuantitatif dengan menggunakan laporan keuangan dari tahun kuartal I 2009 sampai dengan kuartal IV 2013. Data yang digunakan berasal dari catatan atas laporan keuangan laporan audited masing ? masing bank. Hasil regresi menunjukkan bahwa konsentrasi portofolio kredit memiliki pengaruh terhadap return bank. Hasil regresi menggunakan tingkat konsentrasi dengan HHI Hirshman-Herfindahl Index tidak berpengaruh positif terhadap risiko gagal bayar.

---

This thesis examined the effect of the bank's strategy in leding, concentration or diversification of the returns and risks for bank that have gone public in Indonesia. Quantitative research using the financial statements of the 1st quarter of 2009 to the 4th quarter of 2013. The data used comes from the notes to the audited consolidated financial statements of each - each bank. Regression results show that the concentration of the loan portfolio has influence on the bank return. Regression results using the HHI concentration levels Hirshman-Herfindahl Index is not significant effect on the risk of default."