Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
Theresia, author
Skripsi ini ingin melakukan pengujian mengenai hipotesis efisiensi pasar setengah kuat di dalam nilai tukar tiga mata uang yaitu US Dollar (USD), Japanese Yen (JPY), dan Euro (EUR) terhadap Rupiah (IDR) pada periode Oktober 2003-Oktober 2008. Untuk pengujian stasioneritas diuji dengan menggunakan Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test dan Phillips-Perron (PP) Test....
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S6581
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Sri Opti, author
Penelitian ini bertujuan memperoleh hasil pengujian efisiensi pasar nilai tukar rupiah bentuk lemah (weak form efficiency market) untuk nilai tukar rupiah terhadap USD, nilai tukar rupiah terhadap dollar Singapura, nilai tukar rupiah terhadap DM dan nilai tukar rupiah terhadap Yen, pada masing-masing sistem nilai tukar yang telah diterapkan di Indonesia....
Depok: Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kevin Wahyu, author
Dalam pasar modal yang sudah efisien dalam tingkat weak form, harga masa lalu tidak dapat memprediksi harga saat ini, sehingga tidak akan ada anomali kalender. Penelitian ini akan mencoba membuktikan tingkat efisiensi pasar modal di Indonesia dari kehadiran anomali bulanan pada indeks pasar dan sektoral sepanjang periode 2009-2018. Kehadiran anomali...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Firda Amelia, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlangsungan survivability status listing perusahaan setelah melakukan aksi korporasi reverse stock split. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2000 ndash; 2015. Keberlangsungan survivability status listing perusahaan dilihat dari pengaruh variabel total asset, ROA, volatilitas pasar, kenaikan harga saham yang...
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S66544
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
In this research we test market efficiency in Indonesia Stock Exchange (IDX) by examining whether stock price changes is independent of past changes or not, and examining do profitability, liquiditiy, debt, and market value infortion of the firms have influence on stock returns, hence these information can be used to...
Tangerang: Universitas Multimedia Nusantara,
330 JIAUA
Majalah, Jurnal, Buletin Universitas Indonesia Library
This paper aims to formulate a testable proposition of efficient market based on measurement perspective , and to test the proposition empirically......
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
El Mehdi Ferrouhi. author
This paper studies the impact of the stock market continuity on the returns volatility and on the
market efficiency in the Casablanca Stock Exchange. For the most active stocks, the trading mechanism
used is the continuous market which is preceded by a call market pre opening session. Results
obtained concerning return volatility and...
Mohamed V University, Morocco, 2013
PDF
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Karyanto Wibowo, author
ABSTRAK
Pembahasan tentang hukum pasar modal -atau yang lebih khusus lagi jual bell saham telah tuntas, setidaknya bagi MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 40IDSN-MUIIX12003 tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Syari'ah Di Bidang Pasar Modal. Setiap pasar modal mempunyai tingkat efisiensi sendiri-sendiri. dimana dikatakan pasar...
2007
T20519
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Erni Sukmadini Asikin, author
ABSTRAK
PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) menetapkan kebijakan baru fraksi` harga saham yang mulai diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2007. Kebijakan tersebut merupakan penambahan fraksi harga Rp. 1,- dari sebelumnya yang berlaku empat fraksi harga yakni Rp. 5,-, Rp. 10., Rp. 2S,- dan Rp. 50,-. Sehingga terjadi penurunan fraksi harga terhadap...
Depok:
2007
T32866
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sibagariang, Balugu Gomo, author
Tesis ini membahas tentang pengujian efisiensi bentuk lemah pada pasar modal Indonesia. Pengujian dilaksanakan dengan metode run test terhadap data harian return IHSG pada periode 2008-2013. Pengujian jugadilakukan terhadap return saham-saham yang selalu tergabung dalam LQ45 selama tahun periode penelitian sebagai eviden terhadap pengujian IHSG. Kemudian penelitian dilanjutkan dengan pemodelan...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
