Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
Teddy Hidayat, author
ABSTRAK
Karya akhir ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran profil risiko masmgmasing reksadana saham, membandingkan peringkat reksadana saham berdasarkan kinerja Sharpe, Treynor dan Fama serta mempelajari korelasi yang terjadi pada imbal hasil (return) dengan tolak ukur yang telah ditentukan. Penelitian ini cukup penting untuk memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai reksadana saham...
2004
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rene Julius Kurnia, author
ABSTRAK
Pada dasarnya terdapat dua macam faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dan pasar
modal yaitu faktor ekonomi dan faktor politik. Walaupun tidak memiliki hubungan secara
Iangsung, faktor politik juga mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam menentukan
kinerja dan pasar modal.
Penelitian yang dilakukan kali ini berbentuk event study, dimana peristiwa yang dipilih
adalah peristiwa pencabutan...
2002
T3545
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Budiman, author
Dengan menggunakan data return 13 indek harian yang didapat dari buzsa dapat digunakan _untuk menghitung suatu ukuran dari volatilitas time-varying. Andersen dan Bollerslev (1998) menyatakan bahwa model-model volatilitas menycdiakan forecast yang baik dari suatu variansi yang terkondisi (the conditional variance).
Dalam tulisan ini, penulis menggunakan pendekatan yang sama dengan Bollerslev...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T34219
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dedi Supriyanto, author
ABSTRAK
Industri pertambangan batubara menjadi pendukung pembangunan nasional melalui perannya sebagai penyumbang lebih dari 12 persen nilai ekspor Indonesia. Peran dan keberlangsungannya rentan terhadap volatilitas harga komoditas dan perkembangan ekonomi global. Penelitian ini bertujuan menganalisis volatilitas harga batubara selama periode 2009 ndash; 2014 serta dampaknya terhadap kinerja ekspor batubara Indonesia. Dengan...
2018
T51608
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Effecient market hypothesis stated returns should be unpredictable and has no clear pattern because tock returns should be unpredictable and has no clear pattern because stock price at any date has reflect all available information.....
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Buddi Wibowo, author
Efficient Market Hypothesis stated stock returns should be unpredictable and has no clear pattern because stock price at any date has reflect all available information. This hypothesis is very rational because predictable stock return give investor chances to reap high abnormal return without risk through arbitrage activity. In spite of...
2005
MUIN-XXXIV-11-Nov2005-16
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
