Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query

Ilham Falani, author

Implementasi algoritma particle swarm optimization pada kalibrasi model harga opsi heston = An implementation of particle swarm optimization algorithm on heston option pricing model calibration

Investor perlu memiliki strategi dalam menentukan harga opsi wajar untuk sebuah opsi. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah mempelajari model harga opsi Heston. Dalam model harga opsi diperlukan nilai-nilai parameter yang harus ditentukan terlebih dahulu melalui kalibrasi. Kalibrasi dapat dipandang sebagai masalah optimasi nonlinear, yakni dengan meminimumkan nilai fungsi...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T42946

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Selna Kholida, author

Kajian model harga opsi saham Heston dalam menentukan implied volatility = Study of Heston stock option model in determining implied volatility

[Model Black-Scholes merupakan model pertama penentuan harga opsi. Terdapat asumsi-asumsi yang harus dipenuhi pada model Black-Scholes, salah satunya volatilitas yang konstan. Karena asumsi tersebut, maka nilai implied volatility berdasarkan model Black-Scholes akan sama untuk setiap harga opsi. Implied volatilty dipengaruhi oleh harga strike dan waktu jatuh tempo. Namun, pada skripsi...

Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2014

S57907

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian