Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dhea Arokhman Yusufi Cahyo, author
Penentuan harga opsi menggunakan pendekatan regime-switching dengan threshold diffusion process = Option pricing by using regime switching approach with threshold diffusion process
ABSTRAK
Penentuan harga opsi sering dimodelkan menggunakan persamaan Black-Scholes dimana harga aset pada persamaan Black-Scholes dirumuskan dengan gerak Geometrik-Brownian. Namun gerak Geometrik-Brownian sering tidak konsisten terhadap harga pasar aktual karena tidak ada pengelompokan rezim dalam modelnya constant return rate . Model threshold autoregressive diadaptasi pada gerak Geometrik-Brownian sehingga parameter dari gerak...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Lena Ariestavissa Agus, author
Implementasi metode monte carlo dan teknik reduksi variansi dalam mengaproksimasi premi opsi call Eropa
Investasi saham menjanjikan imbal hasil yang cukup tinggi, tetapi dengan resiko yang cukup tinggi juga. Sehingga, investor biasanya membeli opsi untuk mengantisipasi tingginya resiko tersebut. Opsi dengan aset dasar berupa saham disebut opsi saham. Salah satu jenis opsi adalah opsi call Eropa. Penentuan premi opsi merupakan hal yang penting dalam...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2010
S27842
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library