Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh struktur pendanaan atau portofolio kredit terhadap PT risiko likuiditas perbankan konvensional. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bank konvensional yang terdaftar di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Bursa Efek Filipina (ASEAN-5). Jumlah bank konvensional yang diteliti terdapat 48 bank dengan masa rentan dari tahun 2012 sampai dengan 2017 atau periode enam tahun yang menggunakan Metode regresi Generalized Least Square. Studi ini mengukur struktur pendanaan menggunakan tiga variabel alternatif yaitu Sektor Properti Luas (BPS), Pendanaan Konsentrasi (SPEC), dan Lending Composition Change (LCC). Berdasarkan Hasil regresi, ditemukan dua dari tiga variabel alternatif yaitu BPS dan LCC menampilkan hubungan yang signifikan dan positif dengan risiko likuiditas, sedangkan SPEC variabel menunjukkan hubungan yang juga positif tetapi tidak signifikan. Setelah mengalami kemunduran model keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa struktur pendanaan memiliki hubungan positif danberpengaruh signifikan terhadap risiko likuiditas perbankan konvensional di negara-negara ASEAN-5.

---

This study aims to see the effect of credit structure or portfolio on conventional banking risk PT. The sample used in this study includes conventional banks listed in Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and the Philippines Stock Exchange (ASEAN-5). The number of conventional banks studied was 48 banks with a vulnerable period from 2012 to 2017 or a six year period using the Generalized Least Square regression method. This study measures the structure structure using three variables, namely the Property Sector Area (BPS), Concentration Funding (SPEC), and Lending Composition Change (LCC). Based on the regression results, it was found that two of the three variables, namely BPS and LCC, showed a significant and positive relationship with liquidity risk, while the SPEC variable showed a positive but insignificant relationship. After regressing the model as a whole, it can be damaged that the structure has a positive relationship has a significant effect on the liquidity risk of conventional banking in ASEAN-5 countries."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan melihat pengaruh diversifikasi pendapatan terhadap kinerja pasar dan risiko perbankan di negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina dengan melakukan penelitian pada 50 bank konvensional non syariah yang telah listed di bursa saham di periode 2012-2018. Penelitian ini menggunakan dua pengukuran proksi kinerja pasar, yaitu rasio Tobins Q serta rasio Market to Book Equity, adapun pengukuran proksi risiko diukur dengan menggunakan risiko total atau standar deviasi imbal hasil, risiko sistematik atau beta, serta risiko idiosinkratik atau standar deviasi residual. Dengan menggunakan regresi Driscoll-Kraay, ditemukan bahwa secara umum diversifikasi memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pasar bank, namun dua komponennya, yakni pendapatan trading dan pendapatan lain-lain berpengaruh signifikan terhadap nilai pasar. Selain itu, dari hasil regresi terhadap risiko, diketahui bahwa secara umum diversifikasi berpengaruh tidak signifikan pada risiko, namun memiliki pengaruh signifikan pada risiko sistematik. Selain itu, dua komponennya, pendapatan fee dan pendapatan lain-lain berpengaruh positif pada risiko total dan idiosinkratik."