Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian tentang pengujian Hipotesis Random Walk untuk Konsumsi Agregat di Indonesia dilatar belakangi oleh peranan konsumsi di Indonesia yang cukup besar dalam Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 60% - 70%. Indonesia mengalami krisis keuangan pada tahun 1997 dan tahun 2008, namun konsumsi menunjukkan tetap menjadi andalan dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Selain itu penelitian ini juga ingin mengetahui teori konsumsi mana yang dapat lebih menjelaskan perilaku konsumsi di Indonesia. Tujuan dari Penelitian ini adalah pertama, untuk menguji Hipotesis Random Walk mengenai pola konsumsi di Indonesia dengan kerangka Robert Hall yang menyatakan bahwa pendapatan permanen yang berlaku ditambah dengan ekspektasi rasional. Kedua, mengetahui teori konsumsi mana yang lebih dapat menjelaskan perilaku konsumsi di Indonesia yang akan di uji dengan Transitory regresi antara Permanent Income dan Transitory Income. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode Instrumen Variabel untuk menguji Campbell dan Mankiw Test dan Metode Hodrick Prescott Filter untuk menguji Pendapatan Transitory. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Konsumsi di Indonesia tidak bersifat random walk. Kemungkinan gagalnya hipotesis random walk ini karena perilaku rational ezpectation belum berlaku di Indonesia. Perubahan Pendapatan Transitory tidak signifikan mempengaruhi konsumsi seperti yang diprediksikan oleh Permanent Income Hypotesis. Dengan telah diketahuinya sifat hubungan yang terjadi antara variabel konsumsi dan pendapatan yang diamati maka dalam hal ini pengujian hipotesis random walk terhadap konsumsi agregat di Indonesia ini dapat memberikan masukan tentang bagaimana pola konsumsi di Indonesia. Tidak berlakunya hipotesa random walk berarti perubahan pola konsumsi bisa diprediksi dari perubahan pendapatan nasional dan prediksi mengenai perubahan pola konsumsi dapat sangat bermanfaat untuk upaya stabilisasi kebijakan makroekonomi mengingat konsumsi adalah bagian terbesar dari pendapatan nasional. Penelitian ini merupakan penelitian sederhana yang dapat dikembangkan dengan berbagai metode lainnya untuk mendalami perilaku konsumsi agregat di Indonesia. ......Research on testing the hypothetical Random Walk for aggregate consumption in Indonesia was based on the high role of consumption in Indonesia’s Gross Domestic Product (GDP), that can reach 60% up to 70%. Indonesia had Financial crisis in year 1997 and 2008, however, it showed that the consumption remains the mainstay in sustaining economic growth. In addition, this research also want to know, which consumption theory that can describe a better consumption behavior in Indonesia. The objective of this research are first, to test the hypothetical Random Walk on the consumption patterns in Indonesia with Robert Hall framework, that stated that a valid permanent income plus the effect of rational expectations. Second, to know which consumption theory that have further explaination to the Indonesia consumption behavior that will be test with transitory regression testing between Permanent Income and Transitory Income. Research method is using the instriment variable method to test Campbell and Mankiw Test, and Hodrick Prescott Filter Method to test the Transitory Income. Conclusion from this research is that the consumption in Indonesia is not a random walk. Possible failure from random walk hypothetical is because the rational expectation not yet applied in Indonesia. The change from Transitory Income do not significantly affect the consumption, as predicted by the Permanent Income Hypotesis. With knowing the nature of the reiationship between consumption and income variables that had been observed in this research, so then the test of random walk hypothetical on aggregate consumption in Indonesia will able to provide a feedback about the consumption patterns in Indonesia. When the unsignificancy of the random walk hypothesis, it means that the change of consumption pattem can be predicted from the change of national income and prediction about the change of consumption pattern can be very useful for the macroeconomic stabilization policy effort, considering that consumption is the biggest part of the national income. This is a simple research that can be developed with various other methods to understanding the behavior from aggregate consumption in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRACT
Sel tumor adalah sel yang terbentuk akibat kegagalan beberapa protein dalam mengatur siklus sel. Protein TP53 berperan penting dalam mengatur siklus sel, khususnya dalam menekan perkembangan sel tumor. Perubahan pada gen TP53 ditemukan dalam lebih dari setengah kasus tumor pada manusia. Protein lain yang berhubungan dengan protein TP53 juga ditemukan terlibat dalam proses pembentukan kanker. Analisis interaksi protein TP53 dengan melakukan clustering jaringan interaksi protein (PPI) TP53 adalah hal penting dalam membantu mengatasi sel tumor. Jaringan PPI dinyatakan sebagai graf dengan protein dan interaksinya masing-masing sebagai simpul dan busur pada graf. Spectral clustering adalah metode graph clustering yang menggunakan eigenvector dari matriks Laplacian.

---

ABSTRACT
Fuzzy random walk adalah metode fuzzy clustering yang menggunakan probabilitas transisi dari random walk pada data. Dua metode tersebut akan digabungkan dan diimplementasikan pada penelitian ini. Menggunakan data PPI protein TP53 dari STRING database, didapat gabungan kedua metode tersebut mampu menghasilkan cluster yang fuzzy dan robust di mana setiap cluster dapat menjelaskan bagian tertentu dari fungsi protein TP53. Tumor cell is formed as a result of malfunctioning of some proteins that regulates the cell cycle. TP53 protein plays an important role in managing cell cycle, especially in tumor cell suppression. An alteration of TP53 gene is found in more than half cases of human tumor. Moreover, TP53-related proteins are also found involved in the carcinogenesis process. Therefore, it is important to analyze the interactions of TP53 protein by clustering protein-protein interactions (PPI) network of TP53. PPI networks are usually represented as a graph network with proteins and interactions as vertices and edges respectively. Spectral Clustering is a graph clustering algorithm based on eigenvector of the graph Laplacian. Fuzzy Random Walk is a fuzzy clustering method based on transition probability from a random walk on a dataset. In this paper, we combine both Spectral Clustering and Fuzzy Random Walk. Using PPI datasets of TP53 obtained from the STRING database, we found the combined algorithm is proven to produce both robust and fuzzy clusters with each cluster explains one of TP53 proteins functionality.

Abstrak :
Dalam pasar modal yang sudah efisien dalam tingkat weak form, harga masa lalu tidak dapat memprediksi harga saat ini, sehingga tidak akan ada anomali kalender. Penelitian ini akan mencoba membuktikan tingkat efisiensi pasar modal di Indonesia dari kehadiran anomali bulanan pada indeks pasar dan sektoral sepanjang periode 2009-2018. Kehadiran anomali bulanan diliat dengan beberapa metode statistik seperti: regresi OLS, Robust regression, Bootstrap regression, dan model GARCH. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa asumsi OLS tidak terpenuhi sehingga menciptakan bias dalam penentuan kehadiran anomali bulanan. Peneliti menemukan beberapa kalender anomali seperti pada bulan Maret 4 sektor, Agustus 2 sektor, dan November 5 sektor. Terdapat pula beberapa bulan yang hanya signifikan dalam satu sektor tertentu yang menunjukkan adanya keunikan suatu sektor. Hasil penelitian dibandingkan dengan empat negara lain dimana terbukti bahwa efek bulan November hanya terjadi di Indonesia, berbeda dengan Agustus yang signifikan di tiga negara berbeda. Analisis lanjutan menunjukkan bahwa anomali bulan Agustus terjadi karena adanya krisis dan ketika kita tidak memasukkan tahun krisis, maka pengaruh bulan Agustus menjadi tidak signifikan menunjukkan bahwa anomali dapat terjadi karena shocks. Analisis anomali bulan Maret dan November menunjukkan adanya alasan khusus yang membuktikan kehadiran seasonal variability yang berarti pengaruh serupa dapat terjadi dalam periode lainnya. ......In weakly efficient stock market, investor cannot predict stock prices with historical data, hence there will not be any calendar anomalies. This research tries to argue with efficient market hypothesis theory by studying month anomalies in market and sectoral indices in Indonesia between 2009-2018. We analyze month anomalies using several statistical methods: OLS regression, Robust regression, Bootstrap regression, and GARCH model. Our study shown that standard OLS regression violate many assumptions which lead to bias that will alter hypothesis rejection decision. We found several month anomalies such as March 4 sectors, August 2 sectors, November 5 sectors. There are also several months that only affect one sector which proof that there is uniqueness between each sector. We also compare this research with four different countries and found that November anomaly is indeed country specific, unlike August anomaly which occurs in three sample countries. Further analysis shown that August anomaly happen due to crisis and after excluding crisis year, the anomaly will be insignificant, proofing that anomaly may exist due to shocks. Our analysis on March and November anomaly shown that there are reasons behind anomaly and demonstrates seasonal variability which indicates that similar effect might reoccur between different period.

Abstrak :
Analisis clustering merupakan proses pengelompokan yang bertujuan untuk menemukan kelompok atau cluster yang didalamnya memiliki karakteristik yang serupa. Seiring berjalannya waktu, teknik clustering berkembang menjadi biclustering dan triclustering, di mana dalam triclustering data yang digunakan adalah data tiga dimensi. Triclustering mampu mengelompokkan ketiga dimensi tersebut secara bersamaan yang nantinya kelompok yang dihasilkan disebut dengan tricluster. Pada penelitian ini, digunakan metode Fuzzy Cuckoo Search (FCS) untuk mengimplementasikan triclustering pada data ekspresi gen tiga dimensi. FCS mengaplikasikan konsep Fuzzy C-Means (FCM) ke dalam algoritma cuckoo search. Penggunaan fungsi objektif FCM dalam FCS dapat mengatasi ketidakjelasan (uncertainty) dalam data, khususnya pada data ekspresi gen. Dalam metode cuckoo search, pencarian ‘solusi’ tricluster digambarkan dengan spesies cuckoo yang meletakkan telur di sarang burung lain. Berbeda dengan cuckoo search pada umumnya yang menggunakan metode random walk levy flight untuk pencarian solusi, pada penelitian ini, digunakan metode lain, yaitu metode random walk distribusi gaussian, di mana hal tersebut merupakan sebuah kebaruan dalam penelitian ini. Cuckoo search dalam metode FCS merupakan metode metaheuristik, sehingga dapat digunakan dalam berbagai masalah analisis data, termasuk data ekspresi gen. Metode FCS berdasarkan distribusi gaussian diimplementasikan pada data ekspresi gen tiga dimensi dari gen otot rangka yang diberi infus IL-6, di mana ekspresi gen diamati pada 3 subjek dan 3 titik waktu yang berbeda. Metode ini dievaluasi menggunakan ukuran evaluasi Triclustering Quality Index (TQI). Dari skenario yang dilakukan, metode FCS memberikan hasil terbaik dengan rata-rata TQI terendah ketika menggunakan nilai gaussian dan probabilitas . Hasil implementasi metode FCS menunjukkan 4 tricluster yang diduga sebagai kumpulan gen yang berekspresi atas respon dari IL-6. Kelompok gen yang diperoleh dari tricluster dapat digunakan sebagai target oleh ahli medis dalam pengembangan di bidang pengobatan penyakit seperti kanker, diabetes, paru-paru, atau gagal jantung yang menargetkan gen-gen dalam kelompok tricluster tersebut. ......Clustering analysis is a grouping process that aims to find clusters such that objects in the same clusters have similar characteristics. Over time, clustering developed into biclustering and triclustering, wherein triclustering use three-dimensional dataset. Triclustering is able to group these three dimensions simultaneously and form groups called tricluster. This study used the Fuzzy Cuckoo Search (FCS) method to implement triclustering on three-dimensional gene expression data. FCS applies the Fuzzy C-means (FCM) concept to the cuckoo search algorithm. The use of the objective function of FCM in FCS can overcome the uncertainty in the data, especially in gene expression data. In the cuckoo search, finding the tricluster is described with cuckoo species laying their egg in the nests of other birds. The egg laid on the nest represents a 'solution' which is an update of the tricluster from the previous tricluster. Unlike cuckoo search in general, in this study, to find the tricluster solutions, it use gaussian random walk instead of levy flight random walk. Cuckoo search in the FCS method is a metaheuristic method, so it can be used in various data analysis problems, including gene expression data. FCS based on Gaussian distribution was implemented on three-dimensional gene expression data of skeletal muscle genes given IL-6 infusion, where the gene expression was observed in 3 subjects and 3 different time points. Of the 36 simulations performed, the FCS method gives the best results with the lowest average TQI when using gaussian values and probability . This method was evaluated using the Triclustering Quality Index (TQI) evaluation measure. The result of the implementation of FCS shows 4 triclusters which were suspected to be a collection of genes that change in response to IL-6. The gene groups obtained from the tricluster can be used as a consideration by medical professionals in the development of the treatment of diseases such as cancer, diabetes, pulmonary disease, or heart failure that target the genes in the tricluster group.

Abstrak :
ABSTRACT
Investigating if the market is efficient is an old issue as market efficiency is imperative for channeling investments to best-valued projects and its importance endures. There is contradictory evidence in the literature provided by empirical researches. The primary purpose of this research has been to find out whether share prices are a random walk process by applying multiple unit root tests, Runs Test and newly developed State Space Model. The empirical findings of the study provide sufficient evidence that the stock prices of KSE 100 Index, S & P BSE 500 Index, and CSE All Share Index is not a random walk process and are thus weak form inefficient hypothesis. In this study, the concept of the random walk is examined considering only the stock markets while bypassing the other asset markets. This research supply exciting facts about independent samples from Pakistan, India, and Bangladesh and complement the existing literature on emerging markets.

Abstrak :
Random walk sederhana merupakan suatu proses stokastik yang memenuhi aturan rantai Markov. Pada random walk sederhana dapat dibentuk suatu variabel banyak singgah di suatu state pada satu putaran berhingga. State disini merupakan nilai dari jumlah kumulatif random walk. Dalam skripsi ini akan dibahas distribusi dari banyak singgah di suatu state pada satu putaran berhingga dari sebuah random walk sederhana. Distribusinya adalah distribusi geometri termodifikasi di nol. Distribusi banyak singgah akan diaplikasikan untuk melakukan uji kerandoman pada barisan bilangan biner berhingga. ......Simple random walk is a stochastic process that meets the Markov chain property. In a simple random walk can be established a number of visits variable within an excursion to a given state. State here the value of the cumulative random walk. In this paper will discuss the distribution of the number of visits within an excursion of a simple random walk to a given state. The distribution of the number of visits is zero-modified geometric. The distribution of the number of visits is applied for testing randomness on a finite binary sequence.

Abstrak :
ABSTRAK

Peramalan tingkat mortalitas sangat dibutuhkan oleh perusahaan asuransi pada perencanaan kebijakan dalam penentuan premi untuk mengurangi risiko kerugian di masa mendatang. Dalam tesis ini, model Cairns-Blake-Dowd (CBD) digunakan untuk meramalkan tingkat mortalitas di Indonesia. Model CBD memuat dua parameter runtun waktu. Parameter-parameter dari model CBD diestimasi dengan menggunakan metode Least Square. Kemudian, peramalan parameter model CBD untuk beberapa periode ke depan dilakukan dengan menggunakan metode Bivariate Random Walk with Drift. Hasil dari peramalan parameter ini disubstitusi ke model CBD untuk mendapatkan tingkat mortalitas di Indonesia dalam beberapa periode ke depan. Keakuratan dari hasil estimasi dan peramalan diukur dengan menggunakan Mean Squared Error (MSE).

---

ABSTRACT

---

Forecasting mortality rates is needed by insurance companies in policy planning to determine premiums to reduce the risk of losses in the future. In this thesis, the Cairns-Blake-Dowd (CBD) model is used to forecast Indonesian mortality rates.  The CBD model contains two-time series parameters. The CBD model`s parameters are estimated by using the Least Square method. Then, parameters prediction for the next few periods used the Bivariate Random Walk with Drift method. The results of parameters prediction will be substituted to the CBD model to obtain Indonesian mortality rates for the next few periods. The accuracy of the estimation and forecasting results are measured by using Mean Squared Error (MSE).

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini didorong oleh adanya defisit neraca transaksi berjalan di Indonesia yang telah berlangsung sejak 2011Q4 sampai dengan sekarang Apabila defisit ini tidak segera diatasi maka dikhawatirkan akan terkena krisis seperti yang telah dialami negara lain sebelumnya Oleh karenanya setiap negara menginginkan agar defisit neraca transaksi berjalannya tidak persisten dan tetap sustainable dalam membiayai kegiatan perekonomian negara Persistensi dijelaskan melalui uji unit root sedangkan sustainabilitas dijelaskan melalui uji kointegrasi Autoregressive Distributed Lag ARDL Hasilnya persistensi neraca transaksi berjalan hanya terjadi pasca krisis Eropa dan neraca transaksi berjalan Indonesia berada dalam kondisi unsustainable

---

ABSTRACT
This research has been encouraged by current account deficit in Indonesia since 2011Q4 until now If this deficit wasn rsquo t solved Crisis can come suddently So every country is willing to deficit current account wasn rsquo t persistent and still sustainable Persistent is explaned by unit root test and sustainability is explaned by Autoregressive Distributed Lag ARDL The result of this research is current account deficit only persistent after europian crisis and current account Indonesia under unsustainable condition

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pengujian efisiensi bentuk lemah pada pasar modal Indonesia. Pengujian dilaksanakan dengan metode run test terhadap data harian return IHSG pada periode 2008-2013. Pengujian jugadilakukan terhadap return saham-saham yang selalu tergabung dalam LQ45 selama tahun periode penelitian sebagai eviden terhadap pengujian IHSG. Kemudian penelitian dilanjutkan dengan pemodelan ARIMA terhadap data return IHSG yang dilanjutkan dengan pemodelan terhadap return saham sebagai eviden terhadap hasil pemodelan IHSG. Hasil yang diperoleh dari uji run adalah bahwa return IHSG adalah merupakan data yang acak. Sementara hasil yang diperoleh dari pemodelan ARIMA adalah bahwa return IHSG masih dapat dimodelkan.

---

This thesis discusses about testing of market efficiency in Indonesian Stocks Exchange. Testing performed using run test and ARIMA modeling. Run test used for testing of daily return data of market indices (IHSG) during 2008-2013 period. Testing also performed on return of every stock that always include in LQ45 indices during periode of the study as evidence to IHSG testing. ARIMA modeling use to forecast daily return of IHSG indices and daily return of every stock that always included in LQ45 during periode of the study as evidence of IHSG modeling. The result of run test shows that return of IHSG is random. But the result of ARIMA modeling shows that IHSG return still has a model that can predict its value.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk melihat tingkat efisiensi dari pasar saham di Indonesia dan apakah kondisi pasar mengikuti Efficient Market Hypothesis (EMH) atau Adaptive Market Hypothesis untuk tahun 2000-2019. Dalam penelitian ini, dilakukan pengujian random walk dan martingale untuk menentukan apakah terdapat bukti dari EMH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar saham Indonesia bersifat inefisien berdasarkan EMH dan terdapat perubahan dalam tingkat dan periode efisiensi serta inefisiensi pasar. Sebagai analisis lebih lanjut, dilakukan pengujian rolling variance ratio untuk menentukan apakah AMH dapat menjelaskan kondisi pasar saham dengan lebih baik. Berdasarkan hasil yang didapat, periode inefisiensi pasar terjadi pada periode yang sama dengan terjadinya peristiwa besar pada tingkat global dan domestik. Dari keseluruhan hasil analisis, pasar saham Indonesia lebih konsisten dengan AMH. ......This paper examines the degree of market efficiency in Indonesian Stock Exchange and whether it follows either the Efficient Market Hypothesis (EMH) or the Adaptive Market Hypothesis (AMH) for the year 2000-2019. In this study, the approach of random walk hypothesis and martingale were tested to determine if EMH is evident. The result of this study shows that the Indonesian stock market is inefficient based on EMH, but rather having successive periods of efficiency and inefficiency. For further analysis, a rolling variance ratio test approach was applied to find if AMH can provide a better understanding of the stock market. Based on the results, the periods of market inefficiency also coincide with major events that occur on both global and domestic level. Of the overall analysis, results are more consistent with AMH.