Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query

Nolasari Nurinalita, author

Pengujian efficient market hypohthesis dan fractal market hypothesis pada return harian indeks LQ 45 dengan fokus saham - saham perbankan

Konsep Fractal Market Hypothesis (FMH) dalam pasar modal muncul sebagai alternatif teori Efficient Market Hypothesis (EMH) yang mampu menunjukkan kelemahan teori portofolio modern yang mengasumsikan bahwa investor bersifat rasional, pasar efisien, dan random walk. Fraktal mempunyai karakteristik yang tidak random, melainkan memiliki pola. Fraktal mengalami perulangan pola atau struktur dengan...

Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009

T27245

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Saragih, Putri Permata Sari, author

Penaksiran parameter pada runtun waktu proses memori jangka panjang dengan model Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average (ARFIMA) = Estimation of the long memory time series process parameter with Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average (ARFIMA)

ABSTRAK
Suatu runtun waktu dikatakan proses memori jangka panjang jika setiap pengamatan masih memiliki ketergantungan. Proses memori jangka panjang tidak dapat dimodelkan dengan model umum AR, MA, ARMA, serta ARIMA, karena pada proses memori jangka panjang korelasi antar pengamatan yang terpisah jauh tidak diabaikan. Granger Joyeux 1981 mengembangkan model Autoregressive Fractionally...

2017

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Chaos sebuah studi empiris dari BEJ : pengamatan pada indeks portfolio pasar.

We try to detect chaos structure on the capital market by searching for low dimensional chaos at the market portfolio index: IHSG.We apply BDS statistic, R/S analysis,correlation dimension and lyapunov exponent for nonlinearty and chaos testing.We observe IHSG data from January 1988 until November 2003.We find nonlinearty,persistence and low dimensional...

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Bambang Hermanto, author

Chaos, sebuah studi empiris dari BEJ: pengamatan pada indeks portfolio pasar

We try to detect chaos structure on the capital market by searching for low dimensional chaos at the market portfolio index: IHSG. We apply BDS statistic, R/S Analysis, Correlation Dimension and Lyapunov Exponent for non linearity and chaos testing. We observe IHSG data from January 1988 until November 2003. We...

2005

MUIN-XXXIV-11-Nov2005-3

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian