Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertambahan harian kasus positif dan pertambahan harian kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia serta pengaruh arus dana asing terhadap return sembilan indeks sektoral JASICA. Periode penelitian dimulai sejak tanggal 2 Maret 2020 hingga 31 Maret 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data time series dengan metode OLS. Hasilnya, peneliti menemukan pengaruh yang berbeda-beda pada masing-masing sektor. Mayoritas sektor memiliki respons negatif yang tidak signifikan terhadap pertambahan kasus positif. Sementara itu, pertambahan kasus kematian memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap return mayoritas sektor. Terakhir, arus dana asing memberikan pengaruh positif pada return indeks seluruh sektor.

---

This study aims to determine the effect of the daily increase in positive cases and deaths due to COVID-19 in Indonesia and the effect of foreign fund flows on the returns of the JASICA sectoral indices. The research period starts from March 2, 2020 to March 31, 2021. This research used time series data regression with the OLS method. The findings indicate that the majority of sectors have an insignificant negative response to the increase in positive cases. Meanwhile, the increase in death cases has a significant negative effect on the return of the majority of sectors. This research also finds that the flow of foreign funds has a positive influence on the returns of all sectors."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak perubahan harga minyak terhadap return indeks sektoral pada periode pra krisis, saat krisis, dan pasca krisis finansial 2008 maupun pada periode 2006-2014 secara keseluruhan. Dengan menggunakan 10 indeks sektoral BEI sebagai objek, penelitian ini mengungkapkan bagaimana harga minyak mempengaruhi return indeks sektoral masing-masing industri pada periode-periode tersebut dengan menggunakan data harian melalui metode Ordinary Least Square untuk estimasi masing-masing industri.

---

This research aims to estimate the effect of oil price change on IDX sectoral index return pre crisis, within the financial crisis, and post crisis 2008 and also in 2006 2014 as a whole. By using 10 IDX sectoral indices as the object, this research shows how oil price change affects sectoral index return of each industry in those periods through Ordinary Least Square for each industry estimation."