Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
Sheila Yovita, author
[ABSTRAK
Studi ini menguji empiris faktor risiko saham perbankan ASEAN-5
periode 2003 ? 2013. Faktor risiko yang diuji adalah faktor risiko pasar (market),
size dan value melalui model penilaian aset Capital Asset Pricing Model (CAPM)
dan model tiga faktor Fama dan French (1993). Selain tiga faktor standar tersebut
(Schuermann & Stiroh, 2006), faktor risiko tambahan...
2015
T27387
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Prasit Prasetyawati, author
Penulisan tesis ini bertujuan mengeksplorasi potensi risiko saham sektoral dengan menghitung nilai value at risk indeks harga saham sektoral di Bursa Efek Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah toeri nilai ekstrim (Extreme Value Theory). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pola risiko saham sektoral Indonesia memiliki ketidaksimetrisan dengan nilai kemungkinan imbal hasil...
2009
T25832
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
