Ditemukan 31 dokumen yang sesuai dengan query
This research examines the behavior of stock returns and trading volumes around the ex-dates of rights issue offerings by firms listed in Jakarta Stock Exchange (now is known as Indonesia Stock Exchange, after the merger with Surabaya Stock Exchange) in the period of 2002-2007. This research describes the effect of...
Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 16 (3) Sept–Des 2009: 188-203,
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Diah Sri Wahyuni, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah current ratio, fixed charge
coverage, net income margin, financial slack, sales growth, dan debt ratio secara
signifikan menentukan financial constraints serta untuk mengetahui hubungannya
dengan return saham. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logit untuk
pengelompokan perusahaan berdasarkan status financial constraint dan analisis
regresi sederhana digunakan untuk mengetahui hubungan antara...
2015
S58047
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Nadia Farahiya Rachmadini, author
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ada/tidaknya fenomena Reverse Weekend Effect pada Bursa Efek Indonesia BEI. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah return harian dan menggunakan variabel dummy dan conditional variance sebagai variabel independen dalam regresinya. Autoregressive conditional heteroskedasticity ARCH dan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity GARCH digunakan sebagai metode...
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S66527
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Aski Catranti, author
Abstract. This research examines the behavior of stock returns and trading volumes around the ex-dates of rights
issue offerings by firms listed in Jakarta Stock Exchange (now is known as Indonesia Stock Exchange, after the
merger with Surabaya Stock Exchange) in the period of 2002-2007. This research describes the effect of warrants
issue...
Bank Indonesia Cabang Bandung, 2009
J-Pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Ajeng Mugiarni, author
Wabah pandemi Covid-19 tidak hanya menyebabkan panik di sektor kesehatan namun juga melemahkan ekonomi di dunia. Pasar saham yang merupakan salah satu barometer ekonomi juga terdampak pandemi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pandemi Covid-19 terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia. Dengan menggunakan data pertumbuhan harian...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Yolanda, author
Penelitian ini secara garis besar memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana implikasi dan khususnya perbedaan dari stock returns yang diperoleh perusahaan pada saat sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi. Penelitian mengambil sampel yang terdiri dari 30 perusahaan acquisitor dan 30 perusahaan target di Indonesia selama periode 2006-2014. Stock...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S63941
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Tessa Yudhistira, author
ABSTRAK
Penelitiaan ini bertujuan untuk menginvestigasi dan menganalisa dampak dan pengaruh harga minyak mentah terhadap kinerja keuangan perusahaan (diukur dari ROA, ROE, NPM) dan kinerja pasar (diukur dari tingkat pengembalian saham). Disamping itu, penelitian ini juga menginvestigasi apakah ukuran perusahaan, tingkat pengambilan resiko, krisis keuangan global dan kondisi jatuhnya harga minyak...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T50437
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Krishna Reddy, author
ABSTRACT
This study investigates whether a change in credit ratings lead to a change in daily excess stock returns. The sample includes daily stock price data for US firms listed on the Standard & Poors 500 from January 2006 to December 2015. Firms excess stock returns are compared with the market...
Jakarta: Bank Indonesia Insitute , 2019
332 BEMP 21:3 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Rahmat Nugraha, author
Penelitian ini menggunakan Model MS-GARCH untuk menganalisis keberadaan regime switching pada indeks saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, penilti menggunakan Model Augmented MS-GARCH untuk menganalisis pengaruh perubahan nilai tukar terhadap voaltilitas return indeks saham pada kondisi pasar yang tenang (calm regime) dan pasar yang bergejolak (turbulent regime). Data...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S53284
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Puji Akbar, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio-rasio keuangan terhadap imbal hasil saham. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio-rasio keuangan perusahaan yang terdaftar ke dalam indeks KOMPAS 100 periode tahun 2008-2012. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh antara variabel dependen...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
