Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Puti Adani, author
Analisa tail risk pada imbal hasil indeks saham, nilai tukar, dan suku bunga di Jepang, Cina, Korea selatan, Negara Asean 5, dan Amerika Serikat = Tail risk analysis on equity index return exchange rate and interest rate in Japan, China, South Korea, Asean 5 Countries, and United States of America.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tail risk pada variabel pembentuk risiko pasar, yakni risiko indeks saham, nilai tukar, dan suku bunga di Jepang, Cina, Korea Selatan, Negara ASEAN-5 dan Amerika Serikat. Pada penelitian ini digunakan metode GARCH-M-GED (General Autoregressive Conditional Heteroschedascity in Mean with General Error Distribution Parameter) untuk mencari...
2013
S46068
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ruliff Demsy, author
Estimasi risiko pasar dinamis dengan metode extreme value theory analisa pada pasar saham Indonesia = Estimation of dynamic market risk measurement using extreme value theory approach analysis in Indonesian stock market
Dalam beberapa dekade belakangan ini, krisis dunia finansial sering terjadi dan banyak investor dan mengalami kerugian karena ketdakmampuan estimasi risiko pasar. Dalam karya ini, model risiko Value at Risk (VaR) di hitung dengan mengaplikasikan extreme value theory untuk menghasilkan estimasi yang dinamis dengan memodelkan residuals dan membandingkan performanya dengan pendekatan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S56146
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library