Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKInovasi produk menjadi kunci penting persaingan industri asuransi jiwa. Pada skripsi ini dibentuk produk asuransi jiwa dwiguna dengan inovasi berupa penambahan fitur manfaat, yang disebut sebagai dwiguna single life multiple decrement (DSLMD). Kewajiban masa depan perusahaan asuransi atas berlakunya polis asuransi DSLMD yang dibeli oleh pemegang polis ditunjukkan melalui cadangan premi bruto. Nilai cadangan premi bruto sangat dipengaruhi oleh tingkat bunga yang berlaku. Tingkat bunga umumnya memiliki sifat mean reversion/pergerakan menuju suatu nilai equilibrium yang dapat dimodelkan melalui model tingkat bunga Vasicek. Pada skripsi ini ditentukan formula cadangan premi bruto asuransi dwiguna single life multiple decrement dengan tingkat bunga Vasicek. Penentuan tersebut didahului dengan penentuan formula premi bruto asuransi. Pada bagian akhir skripsi, ditampilkan hasil contoh penerapan cadangan premi bruto serta premi bruto dari kasus tertanggung yang mengambil asuransi DSLMD.

---

ABSTRACTProduct innovation has become a key element in life insurance industrial competition. On this paper, an endowment policy will be formed with added benefit features and will be called dwiguna single life multiple decrement (DSLMD). Future obligation of the insurance companies on the effectuation of the DSLMD insurance policy will be shown through the gross premium reserves. The value of the gross premium reserves will be heavily influenced by the effective rate of interest. Interest rates generally have the property of mean reversion, the movement towards an equilibrium value that can be modeled through the Vasicek interest rate model. The formula for the gross premium reserves of DLSMD insurance with Vasicek interest rates will be defined. This definition will be preceded by defining the formula for the gross premium insurance. On the final part of this paper, results for the numeric simulations of the gross reserves will be shown beside the simulations for gross premiums from cases which are insured by the DSLMD insurance."

"Tugas akhir ini mengkaji harga opsi put Eropa dengan aset dasar zero-coupon bond dan tingkat bunga diasumsikan mengikuti model Vasicek dengan jump. Kajian dilakukan dengan mengkonstruksi kembali persamaan harga opsi put Eropa tersebut. Ukuran jump didefinisikan mengikuti distribusi mixed-exponential. Dengan memanfaatkan infinitesimal generator dan konsep martingale dapat dikonstruksi transformasi Laplace dari distribusi model Vasicek dengan jump. Kemudian, dengan menggunakan hasil transformasi Laplace dari distribusi model Vasicek dengan jump dan konsep equivalent martingale measure dapat dikonstruksi persamaan harga opsi put Eropa dengan aset dasar zero-coupon bond.......This undergraduate thesis examines the price of European put options with underlying asset zero-coupon bond and the interest rate following the Vasicek model with jump. The study was conducted by reconstructing the European put option pricing equation. The jump size is defined following a mixed-exponential distribution. By utilizing infinitesimal generators and martingale concepts, Laplace transform is constructed for the distribution of the Vasicek model with jump. Then, using the results of the Laplace transform for the distribution of the Vasicek model with jump and the concept of equivalent martingale measure, the European put option pricing equation with underlying asset zero-coupon bond is constructed."