Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhamad Putra Adimanggala, author
Korelasi Antara Return Emas, Minyak, Dan Nilai Tukar Mata Uang Terhadap Volatilitas Sektor Pasar Saham Di Indonesia Selama Pandemi = The Correlation between Return of Gold, Crude Oil, and Exchange Rate with Stock Market Sectors Volatility in Indonesia during Pandemic
Penelitian ini berutujuan untuk menganalisa efek dari pandemic COVID-19 yang terjadi di Indonesia terhadap volatilitas pasar saham di Indonesia, dengan menggunakan beberapa variabel yaitu, exchange rate USD/IDR, harga emas, dan harga minyak. Metode yang digunakan untuk pengolahan data yaitu Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) dengan alat yang digunakan adalah EVIEWS....
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Gema Ramadhan Adrian, author
International asset pricing model dan integrasi price based pasar keuangan Indonesia = International asset pricing model and Indonesian financial market price based integration / Gema Ramadhan Adrian
[ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang risiko dunia dan risiko lokal dalam mempengaruhi Pasar Saham Indonesia dengan menggunakan pendekatan International Capital Asset Pricing Model. Model yang digunakan adalah Multivariate GARCH dari De Santis & Gerard (1997) and J. Antell & M. Vaihekoski (2004). Tesis ini menunjukkan bahwa risiko global dan lokal merupakan faktor penting dalam proses asset...
2015
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Samuel Lazuardi, author
Pengaruh Covid-19 Terhadap Volatilitas Pasar Saham di Indonesia = Impact of Covid-19 on Stock Market Volatility in Indonesia
Penelitian ini menginvestigasi pengaruh dari pandemi Covid-19 terhadap volatilitas pasar saham di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model GARCH untuk mengestimasi volatilitas return mingguan IHSG. Proxy variabel Covid-19 terdiri dari fear sentiment yang dikonstruksi berdasarkan intensitas pencarian kata kunci terkait Covid-19 di internet, jumlah kasus Covid-19 Indonesia, dan jumlah kasus Covid-19...
Depok: Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Samuel Lazuardi, author
Pengaruh Covid-19 Terhadap Volatilitas Pasar Saham di Indonesia = Impact of Covid-19 on Stock Market Volatility in Indonesia
Penelitian ini menginvestigasi pengaruh dari pandemi Covid-19 terhadap volatilitas pasar saham di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model GARCH untuk mengestimasi volatilitas return mingguan IHSG. Proxy variabel Covid-19 terdiri dari fear sentiment yang dikonstruksi berdasarkan intensitas pencarian kata kunci terkait Covid-19 di internet, jumlah kasus Covid-19 Indonesia, dan jumlah kasus Covid-19...
Depok: Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Hira Riga, author
Analisis pengaruh investor attention terhadap aktivitas, likuiditas, dan volatilitas pasar saham: studi kasus lq-45 = Analysis on effects of investor attention on activities liquidity and volatility of stock market: a case study of lq 45
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat investor attention, dengan menggunakan proksi Google search volume (GSV), terhadap aktivitas, tingkat likuiditas, dan volatilitas pasar modal Indonesia khususnya perusahaan LQ- 45 pada periode 2010 hingga 2016. Hasil yang diperoleh yaitu pada kebanyakan kasus ditemukan bahwa tingkat investor attention yang tinggi berpengaruh ada...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S63829
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library