Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
Ar Rizqiyatul Barokah, author
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2009
S27813
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Reza Henganing Ayodya, author
Nilai aset finansial dipengaruhi antara lain oleh tingkat bunga, risiko dan lainlain. Tugas akhir ini membahas pengaruh tingkat bunga pada aset finansial, khususnya tingkat bunga yang diasumsikan memenuhi model tingkat bunga Hull-White Dua Faktor dengan aset finansial berupa zero-coupon bond. Model Hull-White Dua Faktor adalah model tingkat bunga yang memiliki...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2009
S27882
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Pamelia Carissa Lukman, author
Tugas akhir ini mengkaji harga opsi put Eropa dengan aset dasar zero-coupon bond dan tingkat bunga diasumsikan mengikuti model Vasicek dengan jump. Kajian dilakukan dengan mengkonstruksi kembali persamaan harga opsi put Eropa tersebut. Ukuran jump didefinisikan mengikuti distribusi mixed-exponential. Dengan memanfaatkan infinitesimal generator dan konsep martingale dapat dikonstruksi transformasi Laplace...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
