Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
Tambunan, Grespy Adelina, author
[ABSTRAK
Selain risk dan return, likuiditas adalah salah satu faktor yang harus diperhatikan saat berinvestasi. Penelitian ini menginvestigasi pengaruh illikuiditas saham yang diestimasi dari tahun lalu dengan return bulanan periode 2008-2013 di Bursa Efek Indonesia. Beberapa penelitian empiris sebelumnya menemukan adanya hubungan positif signifikan antara illikuiditas dan stock return. Dalam penelitian...
[, ], 2014
S57082
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Nadia Farahiya Rachmadini, author
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ada/tidaknya fenomena Reverse Weekend Effect pada Bursa Efek Indonesia BEI. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah return harian dan menggunakan variabel dummy dan conditional variance sebagai variabel independen dalam regresinya. Autoregressive conditional heteroskedasticity ARCH dan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity GARCH digunakan sebagai metode...
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S66527
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Andika Satria Putra, author
Penelitian ini mengeksplorasi lliquidity premium dan Fama French Three Factor Model di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur abnormal return dengan strategi pembentukan portofolio menggunakan illiquid stock di Bursa Efek Indonesia. Penulis menggunakan metode yang dilakukan Yakov Amihud, Allaudeen Hameed, Wenjin Kang, Huiping Zhang (2015) untuk membangun portofolio...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T53891
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Eka Rathmanty Merry Hartini, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis premi risiko likuiditas obligasi pemerintah Indonesia pada periode tahun 2005 hingga tahun 2019 dan faktor-faktor determinan yang memengaruhinya. Premi risiko likuiditas dihitung dari selisih antara yield to maturity dan theoretical yield serta rata-rata bid-ask spread dari obligasi tersebut. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Syaipul Malik Ibrahim, author
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara penyebaran kepemilikan, likuiditas, dan nilai perusahaan menggunakan sampel dari 225 Perusahaan pada kondisi pasar di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sejak 2014 hingga 2018. Kami menguji penyebaran kepemilikan yang diukur dengan free float, likuiditas sebagai diukur dengan Amihud Illiquidity, nilai perusahaan yang diukur dengan...
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sarah Nabila, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh karakteristik perusahaan dan krisis finansial terhadap likuiditas saham bank di Asia-Pasifik yang akan dibagi menjadi 3 kategori bank, yaitu safe, crisis-contangious, dan vulnerable. Penelitian ini menggunakan proksi illiquidity sebagai variabel dependen dan variabel independen yaitu karakteristik perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode unbalaced panel dengan...
2017
S67337
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Marcellinus Ricky Bunaidy, author
Penelitian ini membahas mengenai pengukuran likuiditas pada obligasi pemerintah di Indonesia dengan menggunakan hampir 30.000 data harga dan volume per transaksi dari September 2006 sampai Juni 2011. Terdapat tiga pengukuran yang digunakan untuk mengukur likuiditas, yaitu Roll measure untuk mengukur biaya transaksi, Amihud illiquidity measure untuk mengukur price impact of...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T32288
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Wilis Windar Astri, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah strategi pemilihan aset
dalam portofolio yang didasarkan pada likuiditas turnover ratio dan Amihud
Illiquidity mampu menghasilkan abnormal return atau tidak. Setiap portofolio
yang dibentuk kemudian di-hold dengan masa kepemilikan selama 6 bulan (6M)
dan 12 bulan (12M). Excess return dari setiap portofolio kemudian dievaluasi
dengan model CAPM, Fama-French Three...
2016
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Wilis Windar Astri, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah strategi pemilihan aset
dalam portofolio yang didasarkan pada likuiditas turnover ratio dan Amihud
Illiquidity mampu menghasilkan abnormal return atau tidak. Setiap portofolio
yang dibentuk kemudian di-hold dengan masa kepemilikan selama 6 bulan (6M)
dan 12 bulan (12M). Excess return dari setiap portofolio kemudian dievaluasi
dengan model CAPM, Fama-French Three...
2016
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
