Ditemukan 31 dokumen yang sesuai dengan query
Ajeng Mugiarni
"
Wabah pandemi Covid-19 tidak hanya menyebabkan panik di sektor kesehatan namun juga melemahkan ekonomi di dunia. Pasar saham yang merupakan salah satu barometer ekonomi juga terdampak pandemi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pandemi Covid-19 terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia. Dengan menggunakan data pertumbuhan harian total kasus positif Covid-19, kasus kematian Covid-19, dan data saham perusahaan-perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian mulai dari 2 Januari 2020 sampai ...
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Diah Sri Wahyuni
"
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah current ratio, fixed charge
coverage, net income margin, financial slack, sales growth, dan debt ratio secara
signifikan menentukan financial constraints serta untuk mengetahui hubungannya
dengan return saham. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logit untuk
pengelompokan perusahaan berdasarkan status financial constraint dan analisis
regresi sederhana digunakan untuk mengetahui hubungan antara financial
constraint dan return saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat
signifikansi 5% variabel yang secara signifikan mempengaruhi status financial
constraint adalah current ratio, fixed charge coverage, net ...
"
2015
S58047
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Yolanda
"
Penelitian ini secara garis besar memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana implikasi dan khususnya perbedaan dari stock returns yang diperoleh perusahaan pada saat sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi. Penelitian mengambil sampel yang terdiri dari 30 perusahaan acquisitor dan 30 perusahaan target di Indonesia selama periode 2006-2014. Stock Returns dilihat dan diukur dengan average abnormal return dan cumulative abnormal returns di mana pengembalian yang diharapkan diperoleh berdasarkan perhitungan dari market adjusted model.
Metode yang ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S63941
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nadia Farahiya Rachmadini
"
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ada/tidaknya fenomena Reverse Weekend Effect pada Bursa Efek Indonesia BEI. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah return harian dan menggunakan variabel dummy dan conditional variance sebagai variabel independen dalam regresinya. Autoregressive conditional heteroskedasticity ARCH dan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity GARCH digunakan sebagai metode analisis untuk mengukur volatilitas return yang diregresikan sebagai conditional variance equation. Leverage effect ditambahkan sebagai salah satu variabel independen dalam conditional variance equation atas pengaruh ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S66527
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
"
This research examines the behavior of stock returns and trading volumes around the ex-dates of rights issue offerings by firms listed in Jakarta Stock Exchange (now is known as Indonesia Stock Exchange, after the merger with Surabaya Stock Exchange) in the period of 2002-2007. This research describes the effect of warrants issue which is combined with some rights issue. The methods of research used are event study, to examine the behavior of abnormal returns and ...
"
Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 16 (3) Sept–Des 2009: 188-203,
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Aski Catranti
"
Abstract. This research examines the behavior of stock returns and trading volumes around the ex-dates of rights
issue offerings by firms listed in Jakarta Stock Exchange (now is known as Indonesia Stock Exchange, after the
merger with Surabaya Stock Exchange) in the period of 2002-2007. This research describes the effect of warrants
issue which is combined with some rights issue. The methods of research used are event study, to examine the
behavior of abnormal returns and trading volumes around ...
"
Bank Indonesia Cabang Bandung, 2009
J-Pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Tessa Yudhistira
"
ABSTRAK
Penelitiaan ini bertujuan untuk menginvestigasi dan menganalisa dampak dan pengaruh harga minyak mentah terhadap kinerja keuangan perusahaan (diukur dari ROA, ROE, NPM) dan kinerja pasar (diukur dari tingkat pengembalian saham). Disamping itu, penelitian ini juga menginvestigasi apakah ukuran perusahaan, tingkat pengambilan resiko, krisis keuangan global dan kondisi jatuhnya harga minyak mentah berkontribusi terhadap kinerja keuangan perusahaan dan nilai pemegang saham. Penelitian ini akan dilakukan dengana menggunakan model multiple regression atas data panel dengan rasio profitabilitas ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T50437
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rahmat Nugraha
"
Penelitian ini menggunakan Model MS-GARCH untuk menganalisis keberadaan regime switching pada indeks saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, penilti menggunakan Model Augmented MS-GARCH untuk menganalisis pengaruh perubahan nilai tukar terhadap voaltilitas return indeks saham pada kondisi pasar yang tenang (calm regime) dan pasar yang bergejolak (turbulent regime). Data yang digunakan adalah return IHSG dan 9 indeks sektoral periode 2004-2011.
Hasil penelitian menemukan bahwa secara signifikan pada semua indeks terdapat regime switching atau terdapat ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S53284
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nadira Ananda Putri
"
Volatilitas nilai tukar dan dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan telah dipelajari secara luas. Sepengetahuan saya, tidak ada yang secara signifikan memperhatikan dampaknya pada perusahaan di Indonesia dengan akuisisi. Secara khusus, tujuan utama dari penelitianini adalah untuk mengetahui apakah volatilitas mata uang, Rupiah, memiliki pengaruh statistik yang signifikan terhadap akuisisi internasional dan domestik terkait dengan kinerja keuangan. Untuk tujuan analisis, 60 perusahaan dengan akuisisi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara periode 2009-2013 digunakan sebagai sampel. ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
S69055
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Puji Akbar
"
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio-rasio keuangan terhadap imbal hasil saham. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio-rasio keuangan perusahaan yang terdaftar ke dalam indeks KOMPAS 100 periode tahun 2008-2012. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh antara variabel dependen dengan variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PBV, TATO, dan ROE memiliki pengaruh yang signifikan terhadap imbal hasil saham. Sedangkan CR, PER, NPM, dan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
