Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTugas akhir ini membahas mengenai pembuatan kebijakanaan yang merupakan sebuah aturan untuk membuat keputusan dalam satu periode dari proses keputusan Karkov. Diharapkan bahwa dengan kebijaksanaan tersebut, biaya rata-rata dari sistem adalah minimum. Untuk proses keputusan Harkov dengan diskonto, kebijaksanaan merupakan sebuah aturan membuat keputusan dalam tiap periode untuk jangka waktu tak hingga sehingga diharapkan derigan kebijaksanaan tersebut, total biaya yang diharapkan dengan diskorito adalah minimum. Untuk mendapatkan kebijaksanaan di atas, proses keputusan Mankov diformulasikan ke dalam model pemrograman linear sehingga dengan menyelesaikan model tersebut didapat nilai variabel-vaniabel keputusan yang merupakan komponen dari kebijaksanaan."

"Algoritma Transformasi Fourier Cepat (TFG) merupakan salah satu algoritma yang menerapkan metoda paralel untuk mencari Transformasi Fourier Diskrit (TFD). TFD dari sebuah vektor x berdimensi n dengan metoda sekuensial dapat dihitung dalam 0{n^) tetapi dengan algoritma TFC dapat diturunkan menjadi 0(log n). Dalam tugas akhir ini akan menjelaskan Algxiritma Transformasi Fourier Cepat dalam perkalian polinomial, yang masing-masing berderajat n-1 dan m-1. Kesimpulan yang diperoleh dari penjelasan tersebut adalah jumlah operasi untuk mencari perkalian polinomial dengan algoritma TFC sebesar 0{{n+m)\og{n+m)) dibandingkan dengan sekuensial sebesar 0{nm) namun waktu pelaksanaannya sama."

"Dibahas penyelesaian masalah peajadwalan produksi dalam Dynamic Economic Lot Size (DELS) dengan permintaan yang dapat tertunda, menggunakan metode Wagner dan metode dekomposisi. Metode Wagner langsung menyelesaikan masalah untuk seluruh periode dengan menggunakan pemrograman dinamik sebagai dasar perhitungannya. Sedangkan metode dekomposisi terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap dekomposisi sehingga masalah utama menjadi beberapa sub masalah, tahap kombinasi untuk penyelesaian tiap sub masalah, kemudian tahap komposisi yang menggabungkan kembali meujadi penyelesaian optimal untuk masalah utama. Diberikan juga beberapa contohpenyelesaian masalah dengan kedua metode tersebut."

"Tujuan dari tugas akhir ini adalah menunjukkan bahwa pelabelan total ajaib busur pada graf bintang dapat digunakan dalam membentuk suatu skema secret sharing. Pelabelan adalah suatu fungsi yang memetakan elemen-elemen dari graf ke suatu himpunan bilangan bulat non-negatif. Pelabelan total ajaib busur adalah suatu pelabelan pada busur dari suatu graf sedemikian sehingga bobot dari semua busur pada graf tersebut sama (konstan). Skema secret sharing adalah suatu metoda untuk membagi kode/informasi rahasia menjadi beberapa bagian yang kemudian mendistribusikannya kepada suatu kelompok orang sedemikian sehingga diperlukan beberapa orang yang berbeda dari kelompok tersebut secara bersama-sama untuk dapat menyingkap/membentuk kembali informasi rahasia. Skema secret sharing Shamir yang disebut skema threshold digambarkan secara matematis dalam bentuk interpolasi polynomial untuk mencari bentuk kurva dari suatu fungsi polynomial dengan derajat paling tinggi t-1. Informasi rahasia yang akan dicari adalah fungsi polynomial tersebut, sedangkan informasi rahasia yang telah dibagi adalah beberapa titik koordinat dari fungsi tersebut."

"Investasi saham menjanjikan imbal hasil yang cukup tinggi, tetapi dengan resiko yang cukup tinggi juga. Sehingga, investor biasanya membeli opsi untuk mengantisipasi tingginya resiko tersebut. Opsi dengan aset dasar berupa saham disebut opsi saham. Salah satu jenis opsi adalah opsi call Eropa. Penentuan premi opsi merupakan hal yang penting dalam perdagangan opsi. Salah satu metode untuk menentukan premi opsi adalah metode Monte Carlo. Metode Monte Carlo merupakan metode untuk mengaproksimasi ekspektasi dari variabel random dengan menggunakan pembangkitan bilangan pseudorandom. Untuk meningkatkan efisiensi metode Monte Carlo dari sisi variansi, dapat diterapkan teknik reduksi variansi. Teknik-teknik reduksi variansi tersebut antara lain antithetic variates dan control variates. Data saham yang digunakan dalam mengaproksimasi premi opsi call Eropa adalah data saham Ambac Financial Group, Inc. tahun 2009. Hasil implementasi menunjukkan bahwa semakin banyak simulasi yang dilakukan, semakin kecil variansi taksiran simulasi. Selain itu, dengan menerapkan teknik reduksi variansi akan diperoleh variansi taksiran simulasi yang lebih kecil daripada variansi taksiran simulasi tanpa reduksi variansi."

"Investasi saham menjanjikan imbal hasil yang cukup tinggi, namun mengandung risiko yang juga cukup tinggi. Untuk mengantisipasi tingginya risiko tersebut, banyak investor melakukan perlindungan nilai (hedging) saham mereka dengan cara membeli opsi terhadap saham yang mereka miliki. Salah satu jenis opsi adalah opsi put Amerika, dengan opsi ini, pemegang opsi (holder) memiliki hak untuk menjual saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Ciri khusus opsi ini adalah, holder bebas menjual pada saat sebelum atau ketika jatuh tempo. Karena itu penentuan harga opsi merupakan hal yang penting dalam perdagangan opsi.Salah satu metode untuk menentukan nilai opsi adalah metode Least-Square Monte Carlo (LSM) yang dikemukakan oleh Longstaff dan Schwartz (2001). Metode ini bertujuan untuk menentukan waktu eksekusi optimal opsi put Amerika dengan cara simulasi. Metode LSM ini akan diimplementasikan untuk menilai harga opsi put saham Microsoft."

"Nilai aset finansial dipengaruhi antara lain oleh tingkat bunga, risiko dan lainlain. Tugas akhir ini membahas pengaruh tingkat bunga pada aset finansial, khususnya tingkat bunga yang diasumsikan memenuhi model tingkat bunga Hull-White Dua Faktor dengan aset finansial berupa zero-coupon bond. Model Hull-White Dua Faktor adalah model tingkat bunga yang memiliki mean-reversion level dengan komponen stokastik. Untuk melihat pengaruh tingkat bunga pada aset finansial akan dibandingkan tingkat bunga hasil aproksimasi dengan tingkat bunga pada pasar. Begitu pula dengan zero-coupon bond, harga hasil aproksimasi akan dibandingkan dengan harga pada pasar. Aproksimasi parameter model tingkat bunga akan dilakukan dengan metode Newton-Raphson dan skema Euler-Maruyama. Sementara aproksimasi tingkat bunga menggunakan skema Euler-Maruyama dan simulasi Monte Carlo. Data yang digunakan adalah data tingkat bunga di www.bankofengland.co.uk. Simulasi hasil implementasi menunjukkan bahwa aproksimasi tingkat bunga model Hull-White Dua Faktor memiliki pola yang sama dengan tingkat bunga pada pasar. Sedangkan aproksimasi harga zero-coupon bond dapat memberikan informasi bagi pemegang bond untuk mempertahankan atau melepas investasinya."