Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang hubungan budaya organisai dengan kinerja karyawan pada PT Askrindo (Persero) Kantor Pusat Jakarta. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk memastikan apakah budaya organisasi memiliki hubungan dengan kinerja karyawan pada PT Askrindo (Persero) Kantor Pusat Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan formula statistika, yakni korelasi Rank Spearman yang perhitungannya menggunakan bantuan SPSS. Hasil penelitian ini adalah bahwa terdapat hubungan antara budaya organisasi dengan kinerja karyawan, dengan nilai koefisien korelasi = 0,638. Angka ini menunjukkan korelasi atau hubungan yang kuat antara Budaya Organisasi dengan Kinerja Karyawan sebesar 63,8%. ......This thesis discusses the relationship between organizational culture and performance of employees at PT Askrindo (Persero) Jakarta Head Office. In this study, researcher tries to determine whether organizational culture has a relationship with the performance of employees at PT Askrindo (Persero) Head Office Jakarta. This research is a descriptive quantitative in its design. Data were collected by questionnaires and analyzed by using a statistical formula, the Spearman Rank correlation is calculated using SPSS. The results of this study is that there is a relationship between organizational culture with employee performance, with a correlation coefficient = 0.638. This figure shows that there is a correlation or a strong relationship between Organizational Culture with Employee Performance of 63.8%.

Abstrak :
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rumi Masih, Sanjay Peter, dan Lurion de Mello (2011) yang menguji hubungan kointegrasi dan hubungan jangka panjang dan jangka pendek harga minyak mentah dunia terhadap indeks saham, suku bunga, produksi industrial di Korea Selatan menggunakan Johansen test untuk konitegrasi dan Vector Error Correction Model (VECM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan harga minyak mentah dunia terhadap IHSG, indeks sektoral, suku bunga dan inflasi Tahun 1999-2013 di Indonesia. Hubungan yang akan dianalisis adalah hubungan kointegrasi pada variabel-variabel penelitian dan hubungan jangka panjang dan jangka pendek dalam variabel-variabel penelitian. Pada penelitian ini menggunakan Uji kointergasi Johansen Test dan model VECM. Hasil penelitian menggunakan VECM menunjukan bahwa tidak terdapat hubungan jangka panjang, namun memiliki hubungan jangka pendek dan berdasarkan uji kointegrasi Johansen Test menunjukan bahwa variabel-variabel memiliki hubungan kointegrasi.

---

This study describe the study that resembles a research conducted by Rumi Masih, Sanjay Peter, dan Lurion de Mello (2011) which tested the cointegration also long term causality and short term causality of oil price, stock market, and interest rate in South Korea using the Johansen test of cointegration and Vector error correction model (VECM). The aim of this study is to analyze relationship Crude Oil Price to Indonesia Stock Exchange Composite and sectoral, Inflation rate and Bank Indonesia Certificate (Sertifikat Bank Indonesia) rate. The relationship analyzed by Cointegration, Long term causality dan short term causality. To analyzed Cointegration using Johansen Test and Vector Error Correrction Model (VECM). This study prove that there is no long run causality, but there is short run causality. And there is cointegration on all variable in this study.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku herding dan return saham portofolio asing pada pasar saham di Indonesia Tahun 2009-2013. Perilaku herding yang dianalisisis dibagi menjadi dua bagian yaitu saat kondisi market up dan market down. Perilaku herding dilihat dari hubungan Cross Sectional Absolute Deviation of Returns (CSAD) dengan return market. Analisis return portofolio asing dilakukan dengan cara membandingkan performa saham poertoflio asing dan domestik. Superior return dilihat dari hubungan antara risk premium portofolio dengan risk premium pasar menggunakan metode CAPMGARCH (1.1) Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat perilaku herding pada portfolio asing pada kondisi up market dan down market, serta terdapat superior return portofolio asing dibandingkan dengan portofolio domestik untuk keseluruhan tahun 2009-2013 dan tahun 2009-2010, namun pada tahun 2011-2013 terdapat inferior return portofolio asing dibandingkan dengan portofolio domestik.

---

The aim of this study is to analyze herding behavior and stock return foreign portfolio at Indonesia Stock Exchange 2009-2013. Herding behavior that is being analyzed is divided into two conditions: up market and down market. Herding behavior can be seen from the relation between Cross Sectional Absolute Deviation of Returns (CSAD) and return market. The analysis of return of foreign portfolio was examine by comparing the stock performance of foreign portfolio with domestic portfolio, whereas the superior return can be seen from the relation between risk premium portfolio and risk premium market by using CAPMGARCH (1.1) method. The result of the study shows that there is not any herding behavior in foreign portfolio when up market and down market condition, and foreign portfolio has more superior return than domestic portfolio for the whole years 2009 to 2013 and from 2009-2010 but has inferior return from 2011 to 2013.

Abstrak :
Penelitian ini menggunakan metode studi peristiwa (event study) dengan tujuan mengetahui adanya perbedaan abnormal imbal hasil untuk saham (abnormal return) dan likuiditas saham sebelum dan sesudah periode penguncian saham (lock-ups). Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melakukan IPO periode 2009-2013 yang melakukan penguncian saham. Terdapat 55 perusahaan yang melakukan perjanjian penguncian saham, hal itu dilakukan untuk mencegah pemegang saham (insiders) untuk menjual saham yang mereka miliki segera setelah IPO (180 hari). Analisis dilakukan dengan menggunakan uji t berpasangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada abnormal return sebelum unlock day dan sesudah unlock day, 2) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada likuiditas saham (trading volume activity) sebelum unlock day dan sesudah unlock day.

---

The research use event study method in order examine the differences in abnormal return for stocks and stock liquidity. The sample used is listed company in Indonesian Stock Exchange after IPO for the 2009-2013 which have done lockups stock. There were 55 companies that bound in the share lockup agreements. The share lockup agrements was make to prevent the insiders from selling share in the period immediately after the IPO (typically 180 days). The analyses of this research were performed using paired t test. The result showed that: 1) There is no significant differences on abnormal return before unlock day and after unlock day, 2) There is no significant differences on stock liquidity (trading volume activity) before unlock day and after unlock day.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan struktur modal peer firm terhadap kebijakan keuangan struktur modal perusahaan dengan 61 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode penelitian 2007-2013. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif berdesain eksplanatif. Kebijakan struktur modal perusahaan diproksikan dengan leverage, net equity issuance, dan net debt issuance, sedangkan kebijakan struktur modal peer firm menggunakan proksi rata-rata dari ketiga proksi tersebut yang diinstrumentasikan dengan equity shock. Pengujian statistik menggunakan OLS dan 2SLS. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kebijkakan struktur modal peer firm terhadap kebijakan struktur modal perusahaan.

---

The purpose of this research is to analyze the effect of peer firm's capital structure policy on firm's capital structure policy of 61 manufacture companies sample that listed in Indonesia Stock Exchange for period 2007-2013. This research is an explanatory quantitative research. Firm's capital structure policy is proxied by leverage, net equity issuance and net debt issuance, meanwhile peer firm's capital structure is proxied by the average outcome of those three proxies instrumented by equity shock. Statistical test used OLS and 2SLS. This research found that there is a significant effect of peer firm's capital structure policy on firm's capital structure policy.