Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Jenis kontrak asuransi yang akan dibahas pada penelitian ini adalah kontrak lifelong health insurance, yaitu kontrak asuransi kesehatan dengan manfaat pertanggungan seumur hidup dimana premi dibayarkan dengan jumlah yang sama besar di setiap periodenya. Seiring berjalannya waktu, terdapat pemegang polis yang memberhentikan kontrak polisnya yang disebut dengan surrender atau lapse. Apabila pemegang polis melakukan surrender, perusahaan asuransi diperbolehkan untuk membayarkan nilai tertentu yaitu surrender value kepada pemegang polis. Jenis surrender value yang digunakan adalah reserve dependent surrender value dimana perhitungan surrender value didasarkan pada ageing provision atau cadangan yang dibangun oleh pemegang polis sampai akhir masa pertanggungan/surrender. Cadangan yang dibangun pemegang polis merupakan asset yang terbentuk dari surplus premi pada pembayaran premi di tahun awal. Pada kontrak asuransi kesehatan, inflasi kesehatan memengaruhi nilai dari manfaat yang menyebabkan besar cadangan dan surrender value juga berubah. Inflasi kesehatan menyebabkan jumlah pengeluaran meningkat tetapi besar pendapatan premi tetap sama di setiap periodenya (karakteristik lifelong health insurance). Dikarenakan inflasi kesehatan, keseimbangan dari perhitungan manfaat, cadangan, dan surrender value tidak tercapai pada setiap periode. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperbarui perumusan menjadi ekuivalen/seimbang dalam menghitung manfaat, cadangan, dan surrender value yang melibatkan inflasi kesehatan. Bentuk pembaruan dilakukan pada manfaat sehingga menyebabkan besar cadangan, surrender value, atau keduanya juga diperbarui selama masa kontrak polis aktif. Mekanisme pembaruan tersebut perlu dilakukan sehingga keseimbangan/ekuivalensi aktuaria tercapai antara manfaat kesehatan di masa depan dan surrender value dengan nilai polis yang sudah ada serta premi yang akan datang. Setelah itu, akan dilakukan simulasi perhitungan menggunakan perumusan yang telah diperbarui menggunakan data aktual. Diperoleh bahwa nilai manfaat kesehatan, cadangan, dan surrender value setiap tahunnya akan meningkat akibat pengaruh dari inflasi kesehatan. ......The type of insurance contract that will be discussed in this study is the lifelong health insurance contract which is the health insurance contract with whole life coverage where the premium is paid constantly in every period of time. As time goes by, there are policyholders who terminate their policy contracts which are called surrender or lapse. If the policy holder surrendered, the insurance company is allowed to pay a certain value, namely surrender value to the policyholder. The type of surrender value that been used is reserve dependent surrender value, where the surrender value calculation is based on the ageing provision or reserves built by the policy holder until the end of the insurance / surrender period. Reserves that are built by the policy holder are assets formed from premium surplus on premium payments in the initial year. In the health insurance contract, medical inflation affects the value of the benefits which causes the amount of the reserve and surrender value to change. Medical inflation causes total expenditure to increase but the amount of premium income remains the same in each period (characteristic of lifelong health insurance). Due to medical inflation, the balance of the health benefit, reserve, and surrender value calculation is not reached in every period. Therefore, this study aims to update the formulation to be equivalent / balanced in calculating benefits, reserves and surrender value involving medical inflation. The form of renewal is carried out on benefits, causing the amount of reserves, surrender value or both to be renewed while the policy contract period still active. This updating mechanism needs to be implemented so that an actuarial balance / equivalence is achieved between future health benefits and surrender value with the existing policy value and future premiums. After that, a calculation simulation will be performed by an updated formulation using actual data. It is found that the amount of health benefits, reserves and surrender value will increase each year due to the medical inflation.

Abstrak :
Salah satu model yang digunakan untuk menghitung tarif premi adalah dengan menggunakan model kredibilitas, di mana tarif premi ditentukan menggunakan pengalaman masa lalu. Salah satu model kredibilitas yang telah dikembangkan adalah model kredibilitas Bühlmann. Pada model ini, diasumsikan bahwa setiap pemegang polis memiliki karakter dan tingkat risiko yang berbeda-beda. Model kredibilitas Bühlmann mengestimasi tarif premi menggunakan mean dari besar klaim suatu kontrak. Pada skripsi ini, akan dibahas sebuah modifikasi dari model kredibilitas Bühlmann yang disebut dengan model kredibilitas kuantil, dimana tarif premi diestimasi menggunakan kuantil dari besar klaim kontrak asuransi tersebut. Pembahasan model kredibilitas kuantil dimulai dari penentuan bentuk umum persamaan, lalu dilakukan penentuan faktor kredibilitas dengan meminimumkan mean squared error antara parameter yang digunakan untuk memprediksi tarif premi dengan estimatornya, kemudian dilanjutkan dengan penaksiran parameter pada model menggunakan metode non-parametrik. Kemudian, dilakukan studi kasus untuk membandingkan hasil perhitungan menggunakan model kredibilitas Bühlmann dengan model kredibilitas kuantil. Selain itu, pada studi kasus juga dibandingkan sensitivitas dari hasil estimasi masing-masing model jika terdapat outlier pada data. Secara umum, model kredibilitas kuantil memiliki performa yang baik jika terdapat outlier karena model tersebut kurang sensitif terhadap outlier pada sebagian besar kuantil. ......One of the models used to calculate the premium rate is by using the credibility model, where the premium rate is determined using past experiences. One of the credibility models that has been developed is the Bühlmann credibility model. This model assumes that each policyholder has a different character and level of risk. The Bühlmann credibility model estimates the premium rate using the mean of the claim severity of a contract. This thesis discusses a modification of the Bühlmann credibility model which is called the quantile credibility model, where the premium rate is estimated using the quantile of the claim severity of an insurance contract. The discussion of the quantile credibility model starts from determining the general form of the equation, then determining the credibility factor by minimizing the mean squared error between the parameter used to predict the premium rate and the estimator, then continues with estimating the parameters using non-parametric methods. Then, a case study is conducted to compare the calculation results using the Bühlmann credibility model and the quantile credibility model. In addition, the case study also compares the sensitivity of the estimation results of each model if there are outliers in the data. In general, the quantile credibility model has a good performance if there are outliers because the model is less sensitive to outliers in most of the quantiles.