Ditemukan 114 dokumen yang sesuai dengan query
Rizka Izdihar, author
Kontrak asuransi jiwa dapat digambarkan dengan model Markov, yaitu multistate model yang melibatkan proses Markov dimana keadaan yang dialami oleh pemegang polis pada masa mendatang hanya bergantung pada keadaan terakhir yang terjadi sebelumnya dan waktu (usia polis asuransi) atau usia pemegang polis. Dipandang dengan model Markov, manfaat asuransi dibedakan menjadi...
Depok: Universitas Indonesia, 2014
S61405
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Annissa Roslianty, author
Untuk menggambarkan variansi bersyarat dari runtun waktu keuangan dapat dimodelkan menggunakan Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). Model multivariate dikembangkan untuk mengetahui hubungan antar beberapa data runtun waktu keuangan dan mengetahui variansi kovariansi dari data runtunnya, salah satunya adalah model full-factor multivariate GARCH. Salah satu karakteristik runtun waktu keuangan adalah memiliki...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2016
S62415
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Sitti Anindya, author
Model regresi data panel balanced dinamis dengan fixed effect merupakan model regresi data panel yang melibatkan lag dari variabel respon sebagai variabel penjelas. Asumsi model regresi data panel dinamis yang dibahas adalah balanced panel, yaitu tiap individu diamati untuk panjang waktu yang sama. Dengan asumsi fixed effect, heterogenitas dapat terlihat...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2013
S47006
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Nabil, author
Value at Risk (VaR) adalah salah satu metode dalam manajemen risiko yang digunakan untuk mengkuantifikasi risiko terburuk yang disebabkan oleh perubahan harga saham. Dua hal yang dilibatkan dalam menghitung VaR adalah estimasi volatilitas dan perhitungan kuantil dari proses return. Secara umum, estimasi volatilitas dari proses return dapat menggunakan dua metode,...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2015
S59338
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Hadi Ismail, author
Investasi saham menjanjikan imbal hasil yang cukup tinggi, namun mengandung risiko yang juga cukup tinggi. Untuk mengantisipasi tingginya risiko tersebut, banyak investor melakukan perlindungan nilai (hedging) saham mereka dengan cara membeli opsi terhadap saham yang mereka miliki. Salah satu jenis opsi adalah opsi put Amerika, dengan opsi ini, pemegang opsi...
Depok: Universitas Indonesia, 2008
S27764
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Novianti, author
Tugas akhir ini secara umum bertujuan untuk membahas latent class model yaitu suatu model yang menghubungkan probabilitas respon suatu individu untuk variabel-variabel indikator dengan suatu variabel laten yang bersifat kategorik. Penaksiran parameter dalam latent class model menggunakan taksiran Maximum Likelihood, yang dicari melalui algoritma EM (Expectation-Maximization). Kecocokan model diuji dengan...
Depok: Universitas Indonesia, 2008
S27772
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Khuriyanti, author
Opsi Asia dengan European style adalah opsi yang payoff-nya bergantung pada rata-rata harga aset selama masa hidup opsi dan hanya dapat dieksekusi pada saat jatuh tempo saja. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah menentukan harga opsi Asia menggunakan rata-rata geometrik dan rata-rata aritmatik melalui pendekatan terhadap rata-rata geometrik. Untuk...
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S27708
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Iffatul Mardhiyah, author
Data panel tidak lengkap merupakan kumpulan data dari beberapa individu yang terobservasi dari waktu ke waktu dimana pada setiap waktu banyaknya individu yang terobservasi berbeda-beda. Dalam tugas akhir ini akan dibahas mengenai penaksiran parameter model regresi data panel tidak lengkap dengan komponen error dua arah. Komponen error model data panel...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2009
S27713
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Cindy Ayuni Safitri, author
Model parametrik Weibull digunakan ketika waktu survival diketahui berdistribusi Weibull. Dengan asumsi accelerated failure time (AFT), model parametrik Weibull AFT dibentuk dengan meregresikan kovariat secara linier terhadap log waktu. Koefisien regresi pada model parametrik Weibull AFT ditaksir dengan metode maksimum likelihood. Sebagai contoh penerapan digunakan data berupa waktu sampai meninggal...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2012
S54231
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Nadya Rahmawati, author
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2010
S27877
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
