Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
R. Nugroho Purwantoro, author
Pengembangan aplikasi portofolio black litterman dengan data envelopment analysis sebagai basis pandangan spesifik investor = Development of black litterman portfolio with data envelopment analysis as a basis of investor s view
Penelitian ini menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) untuk memfasilitasi proses optimasi portofolio Black-Litterman (BL). DEA menghasilkan estimasi imbal hasil berdasarkan pada efficient frontier multi variabel yang dibentuk untuk setiap aset. Penelitian ini menggunakan dua komponen sebagai input dalam DEA: CVaR dan ukuran likuiditas LMX. Memakai implied excess return hasil proses...
2016
D2170
UI - Disertasi (Membership)  Universitas Indonesia Library