Ditemukan 27 dokumen yang sesuai dengan query
Sigit Kamseno, author
Banyak pihak yang telah memuji penggunaan model indeks tunggal yang dimodelkan melalui Capital Asset Pricing Model (CAPM) dalam menjelaskan return pada sebuah sekuritas. Kelihatannya masalah kepraktisan dalam penggunaan menjadi kunci dalam penggunaan model ini secara luas di kalangan akademisi maupun para praktisi. Penggunaan sebuah model dengan alasan kepraktisan bukan berarti...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007
5584
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Pandu Rizky Fauzi, author
Penelitian ini bertujuan menganalisis perilaku data intrahari pada saham syariah di Jakarta Islamic Indeks yang meliputi pembentukan pola regularitas intrahari, keberadaan fenomena volatilitas yang persistence dan gejolak volatilitas yang asimetris, serta hubungan kausalitas antara volume perdagangan dan bid-ask spread terhadap volatilitas. Keluarga model ARCH/GARCH digunakan untuk menjelaskan fenomena volatilitas. Sementara...
Depok: Program Sarjana Ekstensi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
S45382
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Pasaribu, Bernadetta May Rebeka, author
ABSTRAK
Penelitian ini menjelaskan bagaimana survival analisys menggunakan regresi Cox Proportional Hazard dapat dipakai untuk menganalisis sebaran time to default debitur kredit mikro Bank XYZ berdasarkan karakteristik demografis debitur dan karakteristik produk. Terhadap sebaran tersebut menggunakan metode analisis non-parametrik khususnya point estimation dapat diestimasi karakteristik debitur yang mempunyai waktu survive terbaik...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T50485
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Siska Desianty, author
Tugas akhir ini bertujuan menjelaskan prosedur penaksiran parameter model survival bivariat yang dibangun melalui copula dengan menggunakan metode Pseudo likelihood. Pada tugas akhir ini diberikan suatu contoh penggunaan copula dalam memodelkan data pasangan survival time yang tersensor kanan. Fungsi survival bivariat dari pasangan-pasangan survival time yang tersensor kanan ini dibentuk...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2007
S27739
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Dany Anggoro, author
Tugas akhir ini secara umum bertujuan untuk menghadirkan suatu metode yang dapat membantu kita dalam menghitung nilai-nilai probabilitas transisi yang dibutuhkan dalam penghitungan aktuaria. Penghitungan nilai-nilai probabilitas transisi ini dibatasi pada model tiga state. Pembahasan model ini berkaitan erat dengan proses Markov dan menggunakan nilai force of transition konstan (Proses...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2006
S27629
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Bambang Kuncoro, author
ABSTRAK Tantangan yang dihadapi perusahaan asuransi yang menjual produk asuransi kredit UMK adalah minimnya data yang terkait dengan informasi keuangan/bisnis. Sementara peran perusahaan asuransi sebagai Collateral Substitution Institution mengharuskan perusahaan asuransi untuk dapat melakukan pengelolaan dan pemodelan risiko yang handal. Penelitian ini difokuskan untuk menberikan alternatif metode pemodelan risiko, khususnya...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rani Tandiono, author
[ABSTRAK
Penting bagi perusahaan asuransi untuk memastikan kecukupan modalnya untuk menanggung risiko yang ada. Salah satu risiko yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah risiko munculnya kewajiban klaim dimasa yang akan datang.
Peraturan yang saat ini berlaku untuk mengukur kecukupan modal perusahaan adalah Modal Minimum Berbasis Risiko yang diatur oleh OJK. Dalam ketentuan...
2015
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nasution, Chaidir, author
[ABSTRAK
Kelemahan dari pendekatan Basic Indicator Approach (BIA), Standardised Approach (SA), & Alternative Standardised Approach (ASA) terutama dari penggunaan gross income yang digunakan sebagai proxy untuk eksposur risiko operasional, kemudian tidak memperhitungkan fakta bahwa eksposur risiko operasional meningkat dengan ukuran bank secara non-linear. Penulis mencoba menganalisa pendekatan New Standardised Approach (NSA)...
2015
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Lubis, Engel, author
ABSTRAK
Sesuai peraturan BAPEPAMLK Nomor: PER-09/BL/2012 Pasal 11 bahwa nilai estimasi klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan IBNR dihitung berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik best estimate dengan menggunakan metode rasio klaim atau salah satu dari metode segitiga run-off triangle method . Metode Chain-Ladder dan Bornhuetter-Ferguson adalah metode berbasis triangle yang...
2015
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Shinta Krisna, author
ABSTRAK
Tesis ini adalah mengenai penelitian yang dilakukan untuk mengkaji distribusi keragaman dan sebaran peluang dari kejadian waktu mulai dari pembelian pertama sampai dengan terjadinya pembelian kembali dan menjelaskan karakteristik/faktor-faktor apa saja yang dapat menjelaskan lama waktu konsumen dalam melakukan pembelian kembali. Sampel dalam penelitian ini adalah debitur dari PT. ABC...
2015
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
