Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 182 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Astrid Luciane, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai penerapan sistem penganggaran dengan pendekatan prinsip beyond budgeting pada PT. X Indonesia sebagai bentuk reaksi atas tidak fleksibelnya anggaran tradisional tahunan yang dilakukan sebelumnya juga proses pengambilan keputusan yang sering dilakukan secara sentralisasi oleh kantor pusat di Chicago,Amerika Serikat dan oleh kantor pusat Indonesia. Pembahasan mengenai...
2015
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Andrew Deni Yonathan, author
ABSTRAK Penelitian ini menjelaskan mengenai pengharuh tingkat kompetisi pasar terhadap risiko sistemik pada perusahaan perbankan yang terdaftar di pasar modal di negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam pada tahun 2005-2018. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 798 observasi yang melibatkan 57 perusahaan dalam waktu 14 tahun. Pengujian hipotesis...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Farid Ghazi Suharjo, author
[ABSTRAK
KOnsep dan produksi pemodal atau confensation fund, merupakan suatu skema yang dibangun untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi pada tingkat market intermediary. Sebagai pihak yang memiliki wewenang secara hukum untuk mengadministrasikan efek insvestor, market intermediary dapat mengelola atau memindahbukukan efek tersebut tanpa sepengetahuan invesr=tor, Resiko ini harus diatasi...
2012
T21735
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Dian Kurniasarie, author
Telah banyak penelitian dilakukan untuk melihat apakah weekend effect atau dayof-the-week effect terjadi di bursa-bursa dunia. Penelitian dalam tesis ini melihat apakah weekend effect atau day-of-the-week effect terjadi di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta hubungan antara kepemilikan Efek investor institusi dan investor individu terhadap weekend effect atau day-of-the-week effect. Dengan...
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T21733
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Eko Wisnu Warsitosunu, author
Karya akhir ini adalah mengenai perhitungan VaR risiko pasar (dalam hal ini adalah risiko ekuitas) menggunakan volatilitas yang diukur tidak hanya dengan simple standard deviation namun juga dengan model EWMA dan ARCH/GARCH. Model EWMA dan ARCH/GARCH digunakan karena data return dari indeks bursa saham cenderung bersifat heteroskedastik. Khusus untuk model...
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T27229
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Dewi Khujah Kejora, author
Pada transaksi perdagangan komoditas energi, banyak ditemukan pergerakan harga yang ekstrim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi return komoditas energi cenderung memiliki karakteristik fat tailed, kurtosis tinggi dan negatif skewness. Sementara, pengukuran risiko pada umumnya menggunakan asumsi distribusi normal atau lognormal sehingga diduga estimasi yang diberikan dalam mengukur risiko kurang tepat...
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T27172
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Desei Sulistiowati, author
Matrik transisi menjelaskan pergerakan dari satu kolektibilitas ke kategori kolektibilitas lainnya selama 1 (satu) periode. Dengan pendekatan waktu descrete dan continue, diketahui kredit performing loan dengan kolektibilitas Lancar diestimasi lebih besar untuk berada pada kolektibilitas sama dibandingkan jika downgrade, sedangkan kredit dengan kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus cenderung untuk upgrade. Kredit...
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T27170
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Indra Kurniawan, author
Kredit mikro adalah kredit yang terbukti reliable dalam kondisi perekonomian apapun. Namun demikian, pemberian kredit tersebut tidak luput dari risiko kredit. Bank yang mengelola portofolio kredit mikro membutuhkan sistem manajemen risiko dan penggunaan model yang tepat untuk mengukur risiko kredit dari portofolio tersebut. Karena dengan begitu, bank, dapat secara terukur...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T27309
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Arief Purnama L.K., author
Tujuan dari tesis ini adalah untuk berkontribusi dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk memodelkan pergerakan saham yang bersifat tidak liner dan penuh ketidakpastian. Pendekatan yang digunakan adalah model Artificial Neural Network (ANN) metode Backpropagation. Sebagai pembanding, digunakan model multivariate ARIMA. Penelitian akan membuktikan bahwa model ANN dapat lebih...
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T 28101
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
A. Pawitra Indriati, author
Dengan perkembangan kondisi pasar keuangan selama dua tahun terakhir akibat dari krisis subprime mortgage, pelaku pasar yakin bahwa pengukuran risiko pasar nilai VaR masih harus dilengkapi dengan analisis Stress Testing nilai VaR. Penelitian ini akan melakukan stress testing atas nilai VaR portofolio efek saham PT DA yang dihitung dengan Simulasi...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
T 28095
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>