:: UI - Tesis Open :: Kembali

UI - Tesis Open :: Kembali

Perhitungan value at risk obligasi pemerintah berkupon tetap dengan menggunakan pendekatan riskmetrics (studi kasus PT.bank RZR) = Value At Risk Measurement of Fixed Coupon Goverment Bond Using RiskMetrics Approach (Case Study PT. Bank RZR)

Tobing, Andre; Bambang Hermanto, supervisor; Cynthia Afriani, examiner (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008)

 Abstrak

Risiko yang dimiliki pada hari ini adalah potensi kerugian pada hari berikutnya, dimana dalam industri perbankan kerugian tersebut dapat menimbulkan peristiwa risiko sistemik yang berpengaruh pada estabilan sistem finansial. Oleh karena itu, pengukuran risiko merupakan proses penting bagi bank dalam mengukur cadangan modal yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko. Bank terekspos terhadap berbagai jenis risiko, salah satunya risiko suku bunga yang terdapat pada asetnya.
RiskMetrics oleh JP Morgan merupakan salah satu pendekatan internal yang diperbolehkan untuk menghitung Value at Risk (VaR), suatu ukuran potensi kerugian maksimum yang menjadi indikasi besar cadangan modal yang diperlukan. Dalam tesis ini dijelaskan proses perhitungan VaR obligasi pemerintah FR0024 secara menyeluruh menggunakan pendekatan RiskMetrics. Hasil perhitungan yang didapatkan adalah nilai VaR per 28 Desember 2007 sebesar 133.616.596,46 atau 0,49% dari nilai pasarnya.

Current risks are tomorrow?s potential losses, whereby in banking industry those losses could lead to systemic risk event which disrupts the financial system stability. Therefore, risk measurement is a key process for banks to measure the required capital to match the risk. Banks are exposed to many types of risk, one of which is interest rate risk that is inherent in their assets.
JP Morgan's RiskMetrics is one of the internal approaches permitted to calculate Value at Risk (VaR), a measure of maximum potential loss which is taken as a indication of required capital. In this thesis was described the end to end VaR measurement process of FR0024 goverment bond using RiskMetrics approach. By applying the method, the VaR result per 28 December 2007 is Rp. 133.616.596,46 or 0,49% of its market value.

 File Digital: 1

 Metadata

No. Panggil : T25564
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Penerbitan : Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xv, 163 lembar : illustration ; 29 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T25564 15-19-993033610 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 120540