Pengaruh variabel makroekonomi terhadap pasar saham Indonesia tahun 1996-2007: aplikasi rolling regressions Fama-MacBeth
Serbio Harerio;
Peranginangin, Yessy Arnold, supervisor
(Universitas Indonesia, 2009)
|
|
Skripsi ini melihat konsistensi signifikansi pengaruh dan tanda koefisien variabel Makroekonomi terhadap pasar saham menggunakan metode rolling regressions Fama-Macbeth. Pengujian dilakukan di Indonesia dalam rentang waktu dua belas tahun, dari tahun 1996 sampai dengan 2007, menggunakan data bulanan. Hasil penelitian menunjukan bahwa signifikansi pengaruh dan tanda koefisien variabel makroekonomi terhadap pasar saham tidak konsisten sepanjang waktu. Uji konsistensi juga menunjukan pola regresi yang tersebar (scattered) atau tidak memiliki pola. This undergraduate thesis is testing the consistency of significance of influence and the coefficient sign of macroeconomics variable to stock market using the method of rolling regressions Fama-Macbeth. The testing held in Indonesia for twelve years during 1996 to 2007 using monthly data. Result shows that the significance of influence and the coefficient macroeconomics variable to stock market inconsistent during observation period. Test of consistency also shows regressions scattered pattern. |
|
|
| No. Panggil : | 6590 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Universitas Indonesia, 2009 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | |
| Tipe Konten : | |
| Tipe Media : | |
| Tipe Carrier : | |
| Deskripsi Fisik : | xii, 78 lembar ; 30 cm. |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| 6590 | 14-21-712666600 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 127033 |
