Analisis pengukuran risiko operasional bank ABC dengan metode loss distribution approach
Gerardus Alrianto;
Mochamad Muslich, supervisor; Irwan Adi Ekaputra, examiner; Buddi Wibowo, examiner
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009)
|
| Mengacu pada konsep perhitungan rasio modal sesuai Basel II bahwa setiap bank yang belum memiliki model kuantifikasi risiko operasional secara internal (internal model), akan dibebani capital charge berdasarkan metode Basic Indicator Approach yaitu sebesar 15% dari gross income. Untuk itu setiap bank didorong oleh otoritas atau pengawas perbankan untuk mencari pendekatan internal. Salah satu pendekatan internal yang dipakai dalam karya akhir ini adalah melalui pendekatan Advanced Measurement Approach (AMA) yang membutuhkan data historis (Loss Event Database).Dalam penulisan karya akhir ini digunakan Loss Distribution Approach-Aggregation Method sebagai perhitungan risiko operasional yang akan memberikan model estimasi probabilitas frequency of loss dan severity of loss yang tepat dalam manajemen risiko operasional Bank ABC. Dari pendekatan LDA akan diperoleh nilai Operational Value at Risk (OpVar). Nilai OpVaR merupakan estimasi nilai kerugian operasional maksimal yang bisa terjadi pada suatu waktu di Bank ABC.Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa nilai OpVaR dengan metode percentile LDA - Aggregation Method adalah sebesar Rp. 827,550,173.09 pada tingkat kepercayaan 99%. Jika dibandingkan capital charge Bank ABC yang dihitung dengan Basic Indicator Approach yang sebesar Rp. 2.009.056.000.000, maka capital charge yang dihitung dengan LDA akan memberikan nilai yang jauh lebih kecil dan lebih realistis. Dengan menyisihkan jumlah modal yang lebih kecil sebagai cadangan untuk meng-cover risiko operasional, maka Bank ABC dapat mengalokasikan modal dimaksud untuk usaha yang lebih produktif. |
|
|
| No. Panggil : | T27202 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | viii, 62 pages : illustration ; 30 cm. + Appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T27202 | 15-19-932013483 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 130472 |
