| 001 Hak Akses (open/membership) | open |
| 700 Entri Tambahan Nama Orang | Aris Yunanto, supervisor; Destry Damayanti, supervisor; Aris Yunanto, examiner |
| 336 Content Type | text (rdacontent) |
| 264b Nama Penerbit | Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia |
| 710 Entri Tambahan Badan Korporasi | Universitas Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
| 049 No. Barkod | 15-19-571431097 |
| 852 Lokasi | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| 504 Catatan Bibliografi | |
| 338 Carrier Type | volume (rdacarrier); online resource (rdacarrier) |
| 590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | |
| 903 Stock Opname | |
| 053 No. Induk | 15-19-571431097 |
| Tahun Buka Akses | |
| 653 Kata Kunci | Bond yield; Error correction model; and Speed of adjustment |
| 040 Sumber Pengatalogan | LibUI ind rda |
| 245 Judul Utama | Pengaruh variabel makroekonomi dan kecepatan penyesuaian keseimbangan dalam memilih obligasi pemerintah berdasarkan tenor |
| 264c Tahun Terbit | 2010 |
| 650 Subyek Topik | macro economy--correction model |
| 850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
| 520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | Studi ini membahas peran dari variabel makroekonomi yaitu inflasi, tingkat suku bunga bank sentral, output gap dan nilai tukar USD/IDR terhadap yield obligasi pemerintah dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Dampak yang ditimbulkan dari pengaruh perubahan masing-masing variabel makroekonomi tersebut berbedabeda antar masing-masing obligasi pemerintah berdasarkan jangka waktunya. Hal ini akan mempengaruhi keputusan investor dalam memilih obligasi pemerintah. Model error correction yang digunakan dalam penelitian ini membantu untuk dapat memberikan informasi atas hubungan jangka pendek dan hubungan jangka panjang dari variabel makroekonomi dan yield obligasi pemerintah berdasarkan jangka waktunya. Disamping itu juga dapat diperoleh informasi mengenai speed of adjustment dari yield obligasi pemerintah apabila terjadi shock.
This study discussed impact of macro economy variables such as inflation rate, central bank interest rate, output gap and exchange rate to short term, medium term and long term government bond yield. The impact of those macro economy variables differ on government bond yield, depend on government bond maturity. Using an Error correction model (ECM) help us to identify short run and long run relation between government bonds yield and macro economy variables. Despitefully, using an Error correction model give us information about speed of adjustment from government bond yield if there are any economy shock. |
| 904b Pemeriksa Lembar Kerja | |
| 090 No. Panggil Setempat | T27573 |
| d-Entri Utama Nama Orang | |
| 500 Catatan Umum | |
| d-Entri Tambahan Nama Orang | |
| 337 Media Type | unmediated (rdamedia); computer (rdamedia)\ |
| 526 Catatan Informasi Program Studi | Perencanaan dan Kebijakan Publik |
| 100 Entri Utama Nama Orang | Rachmat Wibisono, author |
| 264a Kota Terbit | Depok |
| 300 Deskripsi Fisik | xiii, 136 pages : illustration ; 29 cm. |
| 904a Pengisi Lembar Kerja | Yumna Aqila Kaltsum |
| Akses Naskah Ringkas | |
| 856 Akses dan Lokasi Elektronik | |
| 502 Catatan Jenis Karya | Tesis |
| 041 Kode Bahasa | ind |
