Analisis Pengukuran Risiko Pembiayaan Murabahah dengan Menggunakan Credit Risk: Studi Kasus BNI Syariah
Fatchur Rochman;
Mochamad Muslich, supervisor; Dewi Hanggraeni, examiner; Manurung, Adler Haymans, 1961-, examiner
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010)
|
Tesis ini membahas perhitungan risiko atas pembiayaan murabahah BNI Syariah. Pemilihan pengukuran risiko pembiayaan murabahah dengan menggunakan pendekatan CreditRisk+ diperlukan sesuai dengan karakteristik pembiayaan yang memiliki nasabah dalam jumlah besar dan nilai pembiayaan yang relatif kecil. Pengukuran CreditRisk+ dilakukan dengan menghitung frequency of default dan loss given default dan menghitung distribution of default losses. Distribution of default losses digunakan untuk menentukan nilai expected loss, unexpected loss dan economic capital. Nilai economic capital merupakan besarnya cadangan modal yang harus dibentuk bank untuk menutup expected loss. berdasarkan pengujian dengan menggunakan backtesting dengan loglikelihood ratio (LR) test, diperoleh bahwa metode CreditRisk+ cukup valid untuk mengukur risiko atas pembiayaan murabahah pada BNI Syariah. This research analyzes the calculation of murabahah financing risk in BNI Syariah. CreditRisk+ approach is needed for measuring murabahah financing risk regarding its characteristics which has many customers and relatively small amount of financing. CreditRisk+ measurement is conducted by computing frequency of default, loss given default and distribution of default losses. Distribution of default losses is used to determine the value of expected loss, unexpected loss and economic capital. The value of economic capital is the amount of capital reserve that must be provided by a bank to cover expected loss. Based on the test using backtesting with loglikelihood ratio (LR) test, is is concluded that CreditRisk+ method is valid for measuring murabahah financing risk in BNI Syariah. |
|
No. Panggil : | T28125 |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated ; computer |
Tipe Carrier : | volume ; online resource |
Deskripsi Fisik : | xv, 115 pages : illustration ; 28 cm |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
T28125 | 15-19-650393863 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 136213 |