Estimasi Kurva Yield di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan Regressi dan Empiris
Ronny Tanijaya;
Manurung, Adler Haymans, 1961-, supervisor; Dewi Hanggraeni, examiner; Rofikoh Rokhim, examiner
([Publisher not identified]
, 2010)
|
|
ABSTRAK Penelitian ini ditujukan untuk melakukan estimasi terhadap kurva yield di Indonesia dengan menggunakan obligasi pemerintah Indonesia. Dalam melakukan proses untuk pembentukan akan menggunakan lima metode yaitu Bradley Crane, The Super Bell, McCulloch Cubic Spline, Nelson Siegel, dan Nelson Siegel Svensson. Setelah terbentuk kurva dari masing-masing metode ini nantinya akan dilakukan pengujian dengan 3 tahapan untuk menentukan metode yang terbaik. Tahapan pertama adalah uji error dengan menggunakan pendekatan Mean Absolute Yield Error (MAYE) dan Root Mean Square Error Yield (RMSEY). Tahapan kedua adalah melakukan pengujian robus dengan mengeluarkan data sebanyak 10% dan 20%. Tahapan pengujian yang terakhir adalah dengan melakukan forecasting. ABSTRACT This study is to estimate Indonesia yield curve using five methods from the Indonesian Government Bonds. The yield curve is running by five methods Bradley Crane, The Super Bell, McCulloch Cubic Spline, Nelson Siegel, and Nelson Siegel Svensson. After construct the yield curve from each method, the next process is testing each method using 3 phases to pick the best method. First phase is error testing by Mean Absolute Yield Error (MAYE) and Root Mean Square Error Yield (RMSEY). Second phase is robusting test by removing 10% and 20% data. Last phase is forecasting. |
| No. Panggil : | T28290 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2010 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xvii, 97 pages : illustration ; 28 cm |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T28290 | 15-19-805990010 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 136492 |
