Model vasicek untuk pergerakan tingkat bunga spot.
(Universitas Indonesia, 2005)
|
| Tugas akhir ini secara umum bertujuan menjelaskan model Vasicektentang pergerakan tingkat bunga spot. Dalam pandangan Vasicek,pergerakan tingkat bunga spot dari waktu ke waktu dipandang sebagai suatuproses stokastik waktu kontinu dan ruang keadaan kontinu, pergerakantingkat bunga dianggap memiliki sifat mean reversion, dan gejolak perubahantingkat bunga dari waktu ke waktu dijelaskan oleh unsur ketidakpastianBrownian motion. Berdasarkan kajian pada model vasicek tentangpergerakan tingkat bunga, didapatkan penjelasan bahwa tingkat bunga untuksuatu waktu tertentu di masa depan terdistribusi Normal dengan rata-rata danvariansi tertentu. Simulasi dilakukan terhadap model Vasicek untukmendeskripsikan ciri khas pergerakan tingkat bunga spot menurut modelVasicek. |
 S27599-Adrian Surya.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S27599 |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: Universitas Indonesia, 2005 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | |
| Tipe Konten : | |
| Tipe Media : | |
| Tipe Carrier : | |
| Deskripsi Fisik : | vi, 57 hlm. ; 30 cm. + Lamp. |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S27599 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20180273 |
