Masalah autokorelasi dalam model autoregresif tingkat satu.
Ikana Mardiastuti;
Netty Suandi, supervisor; Rustina, supervisor
(Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 1992)
|
| Salah satu asumsi penting dari model regresi linier adalah bahwa kesalahan (error) tidak berkorelasi. Jika kesalahan pada satu pengamatan berkorelasi dengan pengamatan sebelumnya maka asumsi ini dilanggar. Pelanggaran ini disebut dengan Autokorelasi. Timbulnya masalah autokorelasi mengakibatkan penaksiran parameter dengan metode kuadrat terkecil tidak lagi memenuhi Teorema Gauss-Markov. Untuk model autoregresif tingkat satu masalah autokorelasi dideteksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson dan kemudian diselesaikan dengan Iterasi Cochrane-Orcutt. |
 S-Ikana Mardiastuti.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S-pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 1992 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | viii, 53 pages : illustration ; appendix. |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S-pdf | 14-22-67412535 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20180458 |
