:: UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Impementasi metode binomial dalam mengaproksimasi harga Opsi Put Amerika

(Universitas Indonesia, 2007)

 Abstrak

Opsi adalah salah satu sekuritas derivatif yang banyak diperdagangkan dalam dunia perekonomian, khususnya opsi put Amerika. Sulit ditemukan formula analitik untuk menghitung harga opsi put Amerika. Oleh karena itu perlu digunakan metode numerik untuk mengaproksimasi harga opsi put Amerika tersebut. Contoh metode numerik yang digunakan untuk mengaproksimasi harga opsi put Amerika adalah metode binomial. Dasar ide dari metode binomial adalah model binomial pergerakan harga saham. Kemudian ditambah dengan asumsi risk neutrality maka terbentuk metode binomial untuk menghitung harga opsi put Amerika. Hasil implementasi menunjukkan bahwa harga patokan E, volatilitas ?, harga saham saat waktu awal S0, tingkat dividen D, suku bunga bebas resiko r, dan jangka waktu jatuh tempo T mempengaruhi harga opsi put Amerika. Hasil implementasi juga menunjukkan mean error harga opsi hasil aproksimasi dengan harga opsi sebenarnya cukup kecil. Sehingga disimpulkan bahwa metode binomial cukup baik dalam mengaproksimasi harga opsi put Amerika.

 File Digital: 1

Shelf
 037-07-Implementasi metode.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : S27735
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: Universitas Indonesia, 2007
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan :
Tipe Konten :
Tipe Media :
Tipe Carrier :
Deskripsi Fisik : ix, 65 hlm. ; 30 cm. + Lamp.
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S27735 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20180944