Penentuan Harga Wajar Forward Saham dan Harga Wajar Futures Saham dengan menggunakam Metode Valuasi Risiko Netral
(Universitas Indonesia, 2007)
|
| Tugas akhir ini secara umum bertujuan untuk membahas cara menentukan harga wajar forward saham dan harga wajar futures saham dengan menggunakan metode valuasi risiko netral. Kontrak forward dan kontrak futures mempunyai definisi yang sama, yaitu perjanjian untuk membeli atau menjual suatu aset berisiko pada waktu tertentu dimasa depan dengan harga yang telah disepakati pada awal perjanjian, yang disebut dengan harga forward/futures. Meskipun demikian, dalam mekanismenya terdapat beberapa perbedaan diantara kedua kontrak tersebut. Kontrak forward dan kontrak futures yang diamati adalah kontrak dengan aset dasar berupa saham. Secara umum, keuntungan atau kerugian yang mungkin dialami para pemegang kontrak adalah selisih antara harga forward/futures dengan harga saham yang berlaku di bursa pada saat jatuh tempo. Sehingga akan ditentukan harga forward/futures yang wajar untuk meminimumkan selisih yang akan terjadi. Dengan menggunakan metode valuasi risiko netral, diperoleh kesimpulan bahwa harga wajar forward saham dan harga wajar futures saham merupakan nilai ekspektasi dari harga saham dimasa depan dengan menggunakan probabilitas risiko netral. |
 046-07-Penentuan harga.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S27727 |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: Universitas Indonesia, 2007 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | |
| Tipe Konten : | |
| Tipe Media : | |
| Tipe Carrier : | |
| Deskripsi Fisik : | x, 118 hlm. ; 30 cm. + Lamp. |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S27727 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20180953 |
