Penaksiran parameter kointegrasi (studi kasus : nilai ekspor dan investasi Indonesia pada tahun 1970-2007)
Rizki Nugroho Aryanto;
Ida Fithriani, supervisor; Sarini Abdullah, supervisor
(Universitas Indonesia, 2009)
|
| Sebagian besar teori ekonometri didasari atas asumsi kestasioneran. Pada kenyataannya, hal ini hampir tidak mungkin terpenuhi pada peubahpeubah ekonomi. Granger dan Newbold (1974) telah menunjukkan bahwa regresi linier yang dibentuk dari peubah-peubah nonstasioner yang tidak berkorelasi akan menciptakan nonsense atau spurious regression (regresi palsu). Hasil regresi ini ?tampak baik? tetapi tidak mempunyai arti dalam ilmu ekonomi. Hingga pada tahun 1987, Engle dan Granger merumuskan suatu ide untuk membuat kombinasi linier yang stasioner dari peubah-peubah nonstasioner yang disebut kointegrasi. Ide ini muncul untuk menghindari spurious regression. Dalam ekonometrika, peubah yang saling terkointegrasi dikatakan dalam kondisi keseimbangan jangka panjang (long-run equilibrium). Untuk menguji hubungan kointegrasi antara dua peubah nonstasioner yang memiliki orde integrasi yang sama digunakan uji Engle- Granger dan untuk menaksir parameter kointegrasi digunakan Engle-Granger Two-Step Procedure. Dalam tugas akhir ini, hubungan kointegrasi diterapkan pada nilai ekspor dan investasi Indonesia pada tahun 1970−2007. Kata kunci: peubah nonstasioner; kointegrasi; uji Engle-Granger; Engle-Granger Two-Step Procedure. |
|
|
| No. Panggil : | S27803 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Universitas Indonesia, 2009 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | |
| Tipe Konten : | |
| Tipe Media : | |
| Tipe Carrier : | |
| Deskripsi Fisik : | x, 126 hlm. : ill. ; 28 cm. + Lamp. |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S27803 | 14-17-171769766 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20181970 |
