:: UI - Skripsi Open :: Kembali

UI - Skripsi Open :: Kembali

Perbandingan kinerja reksadana syariah selama periode krisis (tahun 2008) dan setelah periode krisis (tahun 2009) dengan menggunakan Indeks Sharpe dan Treynor = Comparison of sharia mutual fund performance during crisis period (2008) and after crisis period (2009) using Sharpe Index and Treynor Index

Siagian, Naomi Angeline; Rafika Yuniasih, supervisor (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012)

 Abstrak

Seiring dengan berkembangnya produk reksadana syariah (ditandai dengan meningkatnya jumlah produk reksadana syariah, kategori produk yang beragam, meningkatnya total NAB reksadana syariah) yang tak luput dari dampak krisis ekonomi global ditahun 2008, evaluasi mengenai kinerja reksadana syariah menjadi penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan membandingkan kinerja reksadana syariah khususnya selama periode krisis ditahun 2008 dan setelah krisis ditahun 2009.
Metode yang digunakan untuk mengukur kinerja portofolio adalah Indeks Sharpe dan Indeks Treynor. Evaluasi dilakukan terhadap 22 produk reksadana syariah yang mewakili 61.11% dari jumlah total reksadana syariah pada tahun 2008 reksadana syariah tersebut masih aktif diperdagangkan hingga tahun 2009 yaitu setelah periode krisis.
Perhitungan kinerja kedua jenis reksadana yang diobservasi menunjukkan bahwa selama periode krisis (tahun 2008) lebih rendah dari periode setelah krisis (tahun 2009) dan secara statistik (melalui uji Wilcoxon) terdapat perbedaan kinerja antara dua periode tersebut.

Align with the development of sharia mutual fund products nowadays (looking beyond the raising numbers of the sharia products, the alternatives product categories become vary, and the raise of Net Asset Value of sharia mutual fund) which also got the impact of global crisis in 2008, the evaluation of sharia mutual funds performance becomes an important work to do. This study intended to measure and to compare the performance of sharia mutual fund during crisis period in 2008 and after crisis period in 2009.
This study used two methods of performance; those are Sharpe?s Index and Treynor?s Index. The evaluation is done to twenty two products of sharia mutual fund which represented 61.11% of the total products of sharia mutual fund in 2008 when crisis happened, and those were still active until 2009 after the crisis period.
The calculation of return on both types of mutual funds that are observed showed that the performance during crisis period (2008) is lower than after crisis period (2009), eighteen and statistically, by using Wilcoxon test, there is difference in performance between the two periods.

 File Digital: 1

 Kata Kunci

 Metadata

No. Panggil : S-Pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan :
Tipe Konten :
Tipe Media :
Tipe Carrier :
Deskripsi Fisik : xiii, 66 hlm. : il. ; 30 cm. + lamp.
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S-Pdf 14-19-195391809 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20293032