Penetuan harga opsi Asia
(Universitas Indonesia, 2009)
|
| Opsi Asia dengan European style adalah opsi yang payoff-nyabergantung pada rata-rata harga aset selama masa hidup opsi dan hanyadapat dieksekusi pada saat jatuh tempo saja. Tujuan dari penulisan tugasakhir ini adalah menentukan harga opsi Asia menggunakan rata-ratageometrik dan rata-rata aritmatik melalui pendekatan terhadap rata-ratageometrik. Untuk menentukan harga opsi Asia menggunakan rata-ratageometrik dapat dilakukan dengan didekati ke kerangka Black-Scholessehingga didapat formula Black-Scholes untuk opsi call Asia dan opsi putAsia. Sedangkan untuk menentukan harga opsi Asia menggunakan rata-rataaritmatik, dilakukan melalui pendekatan terhadap rata-rata geometrik yangdikemukakan oleh Michael Curran |
 S-Khuriyanti.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S-Pdf |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: Universitas Indonesia, 2009 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | |
| Tipe Konten : | |
| Tipe Media : | |
| Tipe Carrier : | |
| Deskripsi Fisik : | viii, 82 hlm. ; 30 cm. + Lamp. |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S-Pdf | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20339200 |
