:: UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Model hull-white dua faktor dalam mengaproksimasi harga zero-coupon bond

(Universitas Indonesia, 2009)

 Abstrak

Nilai aset finansial dipengaruhi antara lain oleh tingkat bunga, risiko dan lainlain.
Tugas akhir ini membahas pengaruh tingkat bunga pada aset finansial,
khususnya tingkat bunga yang diasumsikan memenuhi model tingkat bunga Hull-
White Dua Faktor dengan aset finansial berupa zero-coupon bond. Model Hull-White
Dua Faktor adalah model tingkat bunga yang memiliki mean-reversion level dengan
komponen stokastik. Untuk melihat pengaruh tingkat bunga pada aset finansial akan
dibandingkan tingkat bunga hasil aproksimasi dengan tingkat bunga pada pasar.
Begitu pula dengan zero-coupon bond, harga hasil aproksimasi akan dibandingkan
dengan harga pada pasar. Aproksimasi parameter model tingkat bunga akan
dilakukan dengan metode Newton-Raphson dan skema Euler-Maruyama.
Sementara aproksimasi tingkat bunga menggunakan skema Euler-Maruyama dan
simulasi Monte Carlo. Data yang digunakan adalah data tingkat bunga di
www.bankofengland.co.uk. Simulasi hasil implementasi menunjukkan bahwa
aproksimasi tingkat bunga model Hull-White Dua Faktor memiliki pola yang sama
dengan tingkat bunga pada pasar. Sedangkan aproksimasi harga zero-coupon bond
dapat memberikan informasi bagi pemegang bond untuk mempertahankan atau
melepas investasinya.

 File Digital: 1

Shelf
 S-Reza Henganing Ayodya.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : S-Pdf
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: Universitas Indonesia, 2009
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan :
Tipe Konten :
Tipe Media :
Tipe Carrier :
Deskripsi Fisik : viii, 93 hlm. ; 30 cm. + Lamp.
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S-Pdf TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20339343