Penaksiran parameter kointegrasi : studi kasus nilai ekspor dan investasi
(Universitas Indonesia, 2009)
|
| Sebagian besar teori ekonometri didasari atas asumsi kestasioneran.Pada kenyataannya, hal ini hampir tidak mungkin terpenuhi pada peubahpeubahekonomi. Granger dan Newbold (1974) telah menunjukkan bahwaregresi linier yang dibentuk dari peubah-peubah nonstasioner yang tidakberkorelasi akan menciptakan nonsense atau spurious regression (regresipalsu). Hasil regresi ini ?tampak baik? tetapi tidak mempunyai arti dalam ilmuekonomi. Hingga pada tahun 1987, Engle dan Granger merumuskan suatuide untuk membuat kombinasi linier yang stasioner dari peubah-peubahnonstasioner yang disebut kointegrasi. Ide ini muncul untuk menghindarispurious regression. Dalam ekonometrika, peubah yang saling terkointegrasidikatakan dalam kondisi keseimbangan jangka panjang (long-runequilibrium). Untuk menguji hubungan kointegrasi antara dua peubahnonstasioner yang memiliki orde integrasi yang sama digunakan uji Engle-Granger dan untuk menaksir parameter kointegrasi digunakan Engle-GrangerTwo-Step Procedure. Dalam tugas akhir ini, hubungan kointegrasi diterapkanpada nilai ekspor dan investasi Indonesia pada tahun 1970−2007. |
 S-Rizki Nugroho Aryanto.pdf :: Unduh |
| No. Panggil : | S-Pdf |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: Universitas Indonesia, 2009 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | |
| Tipe Konten : | |
| Tipe Media : | |
| Tipe Carrier : | |
| Deskripsi Fisik : | x, 113 hlm. ; 30 cm. + Lamp. |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S-Pdf | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20339877 |
