Perhitungan value at risk portofolio fixed income (Studi Kasus Pada PT. XYZ) = value at risk measurement of fixed income portfolio (Case Study of PT. XYZ)
Listyono;
Mochamad Muslich, supervisor; Rofikoh Rokhim, examiner; Manurung, Adler Haymans, 1961-, examiner
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2011)
|
|
Obligasi merupakan salah pilihan investasi yang cukup menarik saat ini, disebabkan karena memiliki tingkat return yang pasti yaitu pembayaran coupon rate dan principal nya. Meskipun memiliki sifat pendapatan pasti bukan berari obligasi bebas dari risiko. Obligasi memiliki risiko terkait dengan perubahan tingkat suku bunga pasar sebagai faktor risiko nya. Terkait dengan risiko ini, maka berinvestasi dalam bentuk obligasi memerlukan suatu metode pengukuran risiko yang akurat. Value at risk (VaR) merupakan ukuran potensi kerugian maksimum yang harus ditanggung oleh investor. Untuk menghitung VaR investasi.fixed income dapat digunakan metode vertex cash. Tesis ini menguraikan perhitungan risiko obligasi pemerintah ORI006 dengan pendekatan tersebut yang menghasilkan nilai VaR per 12 Agustus 2010 sebesar Rp10,1373 juta atau 0,020% dari nilai pasar. Currently bond is one of the interesting investment choice because of its fixed return from coupon rate and principle. But it doesn't mean that bond investment is free risk at all. Bond has a risk due to the changing of interest rate as risk factor. According to this risk; the bond investment need a proper method to measure the risk accurately. Value at risk (VaR) is a measure of maximum potential loss which has to be taken by the investors. In this case vertex cash method can be used to calculate VaR of fixed income portfolio. This thesis describes the measurement of VaR of government bond using the vertex cash method. By applying this method the VaR result as of August 12th 2010 is Rp 10,1373 million or 0,020% of its market value. |
|
|
| No. Panggil : | T33635 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2011 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xiv, 68 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T33635 | 15-18-287227542 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20341238 |
