:: UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Pengukuran risiko harga saham saham syariah konstituen indeks saham syariah Indonesia (ISSI) menggunakan pendekatan metode value at risk = Risk measurement of sharia stocks price of Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) constituents using the value at risk method approach

Desi Santika Dewi; Irwan Abdalloh, supervisor ([Publisher not identified] , 2013)

 Abstrak

ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengukur risiko harga saham-saham Syariah konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dengan menggunakan pendekatan metode Value at Risk. Obyek penelitian meliputi 15 saham Syariah yang konsisten tercatat pada ISSI tetapi tidak pernah masuk ke dalam Jakarta Islamic Index (JII). Data historis yang digunakan adalah data harga saham-saham Syariah sejak 8 Juni 2011 (awal periode IX Daftar Efek Syariah) sampai dengan 30 April 2013 (periode XII Daftar Efek Syariah). Pengukuran dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95%. Risiko masing-masing saham dan portofolio 15 saham tersebut dihitung untuk waktu 1 hari, 5 hari dan 20 hari ke depan. Validitas model diuji dengan melakukan backtesting dengan Kupiec Test, yaitu dengan membandingkan risiko hasil pengukuran dengan kerugian aktual. Hasil backtesting menunjukkan pengukuran risiko menggunakan VaR model Variance Covariance valid untuk keseluruhan 15 saham Syariah yang diteliti.

ABSTRACT
This study was conducted to measure the risk of the Sharia stocks price of Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) constituent by using the Value at Risk approach. Object of study includes 15 Sharia stocks listed on consistently of ISSI but never goes into the Jakarta Islamic Index (JII). Historical data used is the price of the Sharia stocks since June 8, 2011 (the beginning of the period IX DES) until April 30, 2013 (the period of XII DES). Measurements were performed with a confidence level of 95%. Risk of each stock and the portfolio of 15 stocks is calculated for a time of 1 day, 5 days and 20 days ahead. The validity of the model was tested by performing backtesting by Kupiec Test, that is by comparing the measurement results with a risk of actual loss. Backtesting results showed risk measurement using VaR Variance Covariance models valid for the entire 15 stocks Sharia studied.

 File Digital: 1

Shelf
 T-Desi Santika Dewi.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : T-Pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2013
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xiv, 94 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T-Pdf 15-17-122534341 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20349470